متحرک میانگین متقاطع

نمودار قیمت XRP/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

آموزش مقدماتی اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی ابداع آقای جرالد بی اپل است. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.

این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال­های مختلفی دریافت کرد.

از اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می­شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می­شود و بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

یک اندیکاتور مومنتوم دنبال­کننده روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور MACD، در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند. معامله‌گران برای دریافت سیگنال باید به نقاط تقاطع و واگرایی‌ها توجه کنند. به علت بدون کران بودن (Unbounded) اندیکاتور مکدی ، بکارگیری آن برای تشخیص نواحی بیش‌فروش و بیش‌خرید، مناسب نیست.

نمای کلی اندیکاتور مکدی چیست؟

با تفریق EMA (میانگین متحرک نمایی) 26 دوره‌ای،‌ از EMA 12 دوره‌ای، مکدی به صورت خطی به دست می‌آید. سپس یک 9 EMA روزه به نام خط سیگنال، بالای خط MACD رسم می‌شود. این می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش به کار رود.

معامله‌گر بازار ارزهای دیجیتال، هنگامی که مکدی از خط سیگنال بالاتر رود، سهام خرید می‌کند و هنگامی که از خط سیگنال پایین‌تر برود، سهام را می‌فروشد.

این اندیکاتور چندین روش تحلیلی دارد که معروف‌‌ترین آن‌ها، روش‌های متقاطع، واگرایی و نزول و صعود مکرر است.

اندیکاتور مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد. در محاسبات میانگین مکدی به قیمت­های نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می­شود. خط مکدی ویژگی تند و پرنوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم نوسان است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.

جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط مکدی شناخته می­شوند.

فرمول اندیکاتور مکدی

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای MACD =

MACDاز طریق تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند. در این حالت و در شرایطی خاص سیگنال­­های مهمی را از بازار ارزهای دیجیتال به تحلیلگران ارائه می‌دهند.

از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوت­هایی را می‌دهد. این پیوت­ها در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال­های مهم دیگری نیز صادر می­کنند.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی از دو بخش میله‌ها و خط سیگنال تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله­ها و خط سیگنال اهمیت بالایی دارد.

هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد. و هرگاه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها برعکس عمل می‌کند.

درصورت قرارگیری مکدی بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی خواهیم بود.

درصورتی که مکدی از صفر به سمت بالا حرکت کند، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش است.

اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

اندیکاتور MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است (در مورد اندیکاتور RSI بخوانید).

RSI، نشانه‌های خرید و فروش بیش از حد در قیمت‌های اخیر بازار ارزهای دیجیتال را سیگنال­دهی می­کند. در واقع، نوسان‌گری در بازار ارزهای دیجیتال است که سود و ضررهای قیمت متوسط را اندازه می‌گیرد. عدد آن بین 0 تا 100 متغیر است و در یک دوره 14 روزه اندازه گیری می‌شود.

اندیکاتور RSI اسیلاتوری است که سود و ضرر قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند.

اندیکاتور مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند. درحالیکه RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیل­گران بیشتر اوقات از اندیکاتور MACD و RSI همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند. تا تصویر تکنیکال کامل­تری از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

همانطور که شما عزیزان نیز میدانید بکارگیری تمام اندیکاتورها و آموزش­های لازم برای هرکدام از آنها نیازمند زمان و هزینه­هایی است که برای هر فرد شامل می­شود.

در این متحرک میانگین متقاطع راستا شما عزیزان می­توانید برای سهولت در کار و زمان خود در کانال سیگنال دهی تیم بایننس ایرانی عضو شده و از سیگنال ­های پرسود بازار ارزهای دیجیتال بهره­مند شوید.

کانال سیگنال دهی تیم بایننس ایرانی از ماهرترین و با دقت­ترین تحلیل ­گران تشکیل شده است.تیم ما در راستای رسیدن به بهترین سود ممکن در بازار ارزهای دیجیتال در کنار شما خواهد بود.

در کانال سیگنال دهی تیم بایننس ایرانی قطعا مهم­ترین اصل حفط سرمایه شما عزیزان خواهد بود. باشد که در این مسیر، با افتخار پذیرای شما عزیزان باشیم.

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 2 آذر

ارزروز: تحلیل های نشان می دهد بیت کوین در سطوح بالاتر از 60000 دلار با فشار فروش مواجه می شود.

شاخص S&P 500 در 22 نوامبر به بالاترین حد خود رسید. زیرا گزارش هایی مبنی بر اینکه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، جروم پاول را برای دومین بار به عنوان رئیس فدرال رزرو معرفی کرده وجود دارد. این خبر همچنین شاخص دلار آمریکا (DXY) را به بالاترین سطح خود از جولای 2020 رساند.

معمولاً سودهای شدید DXY با بیت کوین همبستگی معکوس دارد و همین امر را می‌توان در نوامبر سال جاری نیز مشاهده کرد. در حالی که DXY در ماه نوامبر حدود 2.3 درصد افزایش یافته است، بیت کوین در همان دوره تقریباً 5.5 درصد کاهش یافته است.

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

تحلیلگر بازار، TechDev، گفت که عملکرد بیت کوین در سال 2021 از قیمت سال 2017 پیروی می‌کند اما با تاخیر 5 تا 8 روزه. اگر این همبستگی ادامه پیدا کند، احتمالاً مرحله نهایی شکوفایی بیت کوین رخ خواهد داد.

آیا سقوط کنونی می‌تواند نزول نهایی قبل از از سرگیری روند صعودی باشد یا نزول شروع یک اصلاح شدیدتر است؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

بازیابی بیت کوین از 55600 دلار در 19 نوامبر به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (60350 دلار) در 20 نوامبر رسید. اما گاوها نتوانستند از این مقاومت عبور کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاش هستند تا SMA 50 روزه را به مقاومت تبدیل کنند.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک در شرف تکمیل یک کراس اور نزولی هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی قرار دارد. این مسئله نشان می‌دهد مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 55600 دلار برسد، نشان دهنده شروع یک اصلاح عمیق تر در متحرک میانگین متقاطع منطقه حمایتی 52500 تا 50000 دلاری خواهد بود.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از خط روند نزولی عبور کند، این دیدگاه منفی باطل می‌شود. چنین حرکتی نشان می‌دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد.

سپس بیت کوین می‌تواند حرکت خود را به سمت بالا و منطقه مقاومتی از 67000 تا 69000 دلار آغاز کند.

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

رالی اتریوم (ETH) از پایین ترین سطح روزانه 18 نوامبر در 3956.44 دلار بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (4364 دلار) در 20 نوامبر بود اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 21 نوامبر بازگرداندند.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اتریوم در 22 نوامبر به SMA 50 روزه (4240 دلار) سقوط کرد، اما دم بلند روی کندل نشان می‌دهد که گاوها از این حمایت دفاع می‌کنند. اگر خریداران قیمت را به بالای 4451 دلار برسانند، اتریوم می‌تواند تا سطح اصلاحی فیبوناچی 61.80% در 4.519.78 دلار و سپس به سطح 78.60% اصلاحی در 4672.93 دلار صعود کند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی می‌کنند اتریوم را به زیر SMA 50 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، اتریوم می‌تواند به 3956.44 دلار کاهش یابد. بسته شدن کندل زیر این سطح، الگوی سر و شانه را کامل می‌کند. سپس اتریوم می‌تواند به 3,400 دلار و در نهایت به هدف الگوی 3,047 دلار کاهش یابد.

تحلیل جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) در 19 نوامبر از SMA 50 روزه (526 دلار) بازگشت. اما گاوها نتوانستند روند افزایشی را به بالای سطح 61.8% اصلاحی فیبوناچی در 602.40 دلار افزایش دهند.

نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها در 22 نوامبر قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (585 دلار) رساندند. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند، خرس‌ها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا بایننس کوین را به زیر میانگین متحرک متحرک 50 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، بایننس کوین می‌تواند تا 485.40 دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 605.20 دلار برسد، نشان می‌دهد که گاوها به بازی بازگشته اند. بایننس کوین پس از آن می‌تواند به منطقه مقاومتی از 659.50 تا 669.30 دلار صعود کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی، مزیت واضحی به گاوها و خرس‌ها نمی دهد.

تحلیل جفت ارز SOL/USDT

جهش سولانا (SOL) از SMA 50 روزه (198 دلار) در 21 نوامبر با یک مقاومت قوی در خط روند نزولی برخورد کرد که نشان می‌دهد خرس‌ها به فروش خود در رالی‌ها ادامه می‌دهند.

نمودار قیمت SOL/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

حرکت قیمت در چند روز گذشته یک الگوی مثلث متقارن را تشکیل داده است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. این تعادل در یک شکست به نفع گاوها تغییر می‌کند و بالای خط مقاومت مثلث بسته می‌شود. سپس سولانا می‌تواند بالاترین سطح تاریخ خود را در 259.90 دلار دوباره آزمایش کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، سولانا می‌تواند به خط حمایت مثلث سقوط کند. خرس‌ها باید قیمت را به زیر این حمایت کاهش دهند تا برتری بدست آورند. سپس سولانا می‌تواند تا 153 دلار کاهش یابد.

تحلیل جفت ارز ADA/USDT

کاردانو (ADA) در 20 نوامبر بالاتر از سطح 1.87 دلار افزایش یافت. اما گاوها نتوانستند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.95 دلار) برسانند. این نشان می‌دهد که هیجانات منفی باقی می‌ماند و معامله‌گران در رالی ها تا EMA 20 روزه می‌فروشند.

نمودار قیمت ADA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView

قیمت در 21 نوامبر به زیر 1.87 دلار کاهش یافت و خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا کاردانو را به زیر 1.70 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند تشدید شود و کاردانو به 1.50 دلار کاهش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود و از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند، کاردانو می‌تواند به خط روند نزولی صعود کند. بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت نشان می‌دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد.

تحلیل جفت ارز XRP/USDT

ریپل (XRP) در 19 نوامبر از حمایت قوی 1 دلار بازگشت، اما تلاش برای بازیابی در 1.10 دلار کاهش یافت، که نشان می‌دهد تقاضا در سطوح بالاتر کاهش می‌یابد.

نمودار قیمت XRP/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

شیب متحرک نمایی 20 روزه (1.12 دلار) و RSI در قلمرو منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اگر قیمت به زیر 1 دلار سقوط کند، فروش می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و ریپل تا 0.85 دلار کاهش می‌یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی برگشت و بالاتر از میانگین‌های متحرک بالا رفت، نشان‌دهنده این است که گاوها به شدت از حمایت 1 دلار دفاع می‌کنند. سپس ریپل می‌تواند حرکت خود را به سمت بالا تا 1.24 دلار آغاز کند.

تحلیل جفت ارز DOT/USDT

پولکادات (DOT) در 18 نوامبر از خط روند صعودی بازگشت، اما رالی در SMA 50 روزه (42.96 دلار) با مقاومت مواجه است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاش هستند تا SMA 50 روزه را به مقاومت تبدیل کنند.

نمودار قیمت DOT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین متحرک به تکمیل یک متقاطع نزولی نزدیک است و RSI در منطقه منفی قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری دارند. اگر قیمت شکسته شود و در زیر خط روند صعودی بسته شود، پولکادات می‌تواند به 32 دلار و سپس به 29 دلار کاهش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از میانگین متحرک بالاتر رود، نشان می‌دهد که گاوها همچنان به خرید خود ادامه می‌دهند. پولکادات پس از آن می‌تواند به منطقه مقاومتی 47.83 تا 49.78 دلار صعود کند.

تحلیل جفت ارز AVAX/USDT

فتیله بلند کندل آواکس (AVAX) در 21 نوامبر نشان می‌دهد که معامله گران سودهایی را نزدیک به سطح 200 درصد توسعه فیبوناچی در 146.18 دلار سیو سود کرده اند. سطوح پایین تر باعث جذب خرید شد و گاوها تلاش کردند تا روند صعودی را در 22 نوامبر از سر بگیرند.

نمودار قیمت AVAX/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خریداران باید قیمت را به بالای 147 دلار برده و حفظ کنند تا سیگنال از سرگیری روند صعودی باشد. سپس آواکس می‌تواند تا سطح 261.8 درصدی فیبوناچی در 175.58 دلار افزایش یابد.

در حالی که متحرک متحرک نمایی 20 روزه (100 دلار) نشان می‌دهد که گاوها برتری دارند، RSI بالای 81 نشان می‌دهد که ممکن است رالی در کوتاه مدت بیش از حد داغ شود.

اگر قیمت از 147 دلار کاهش یابد، معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است به سمت خروج عجله کنند. این می‌تواند قیمت را به 123 دلار کاهش دهد. شکستن زیر این حمایت می‌تواند نشان دهنده شروع یک اصلاح عمیق تر به 110 دلار و سپس به متحرک نمایی 20 روزه باشد.

تحلیل جفت ارز DOGE/USDT

بازگشت دوج کوین (DOGE) از حمایت قوی در 0.21 دلار در 19 نوامبر به 0.23 دلار رسید. این افزایش ضعیف کمکی نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح بالاتر کاهش می‌یابد.

نمودار قیمت DOGE/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

شیب متحرک نمایی 20 روزه (0.24 دلار) و RSI در قلمرو منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اگر فروشندگان قیمت را به زیر 0.21 دلار برسانند، دوج کوین می‌تواند تا سطح حمایت بحرانی 0.19 دلار کاهش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت دوباره از سطح فعلی برگشت، دوج کوین می‌تواند تا خط روند نزولی صعود کند. گاوها باید دوج‌کوین را در بالای این مقاومت حفظ کنند تا نشان دهند که اصلاح ممکن است به پایان برسد.

تحلیل جفت ارز SHIB/USDT

شیبا اینو (SHIB) از متحرک نمایی 20 روزه (0.000049 دلار) در 20 نوامبر رد شد. این حرکت نشان می‌دهد این هیجانات منفی شده است و معامله گران در رالی‌ها در سطوح مقاومت می‌فروشند.

نمودار قیمت SHIBA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها تلاش می‌کنند قیمت را به زیر SMA 50 روزه (0.000043 دلار) و سطح اصلاحی فیبوناچی 78.6% در 0.000040 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، شیبا می‌تواند به 0.000027 دلار سقوط کند. در این صورت این ارز دیجیتال یک اصلاح 100٪ را تکمیل می‌کند.

شیب متحرک نمایی 20 روزه و RSI در ناحیه منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد شیبا را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه ببرند و حرکت صعودی را به سمت 0.000057 دلار آغاز کنند.

چهار نوع اندیکاتور فارکس که هر تریدر فارکس باید آنها را بشناسد

اکثر تریدرهای فارکس بیشتر زمان خودشان را صرف پیدا کردن لحظه مناسب برای خرید یا فروش می‌کنند. این جستجو اغلب دشوار و خسته‌کننده است اما نتیجه همیشه یکسان است. اگر با بازار فارکس آشنا باشید، می‌دانید معامله در این بازار یک راه مشخص ندارد. در نتیجه تریدرها باید انواع اندیکاتور فارکس که به پیدا کردن زمان خرید و فروش کمک می‌کنند را بشناسند.

در این مطلب چهار نوع اندیکاتور فارکس که بیشتری کاربرد را در این بازار دارند، به شما معرفی خواهیم کرد. این چهار نوع اندیکاتور جزو ابزارهای اصلی معامله‌گری در فارکس هستند و می‌توانید فقط با تکیه بر آنها بهترین نقاط خرید و فروش را پیدا کنید.

اندیکاتور شماره یک: ابزار دنباله‌روی روند

رسیدن به سود با رویکرد ضدروند در بازار فارکس ممکن است. اما روش ساده‌تر و ایمن‌تر برای اکثر تریدرها، شناسایی جهت روند اصلی و معامله در همان جهت است. ابزارهای دنباله‌روی روند در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از افراد این ابزارها را به عنوان یک سیستم معاملاتی جداگانه استفاده می‌کنند؛ اگرچه اینکار به لحاظ عملی قابل اجرا است اما کارکرد اصلی ابزارهای دنباله‌روی روند پیشنهاد نقاط مناسب برای ورود به پوزیشن‌های شورت و لانگ است. برای روشن شدن کاربردهای این نوع اندیکاتور فارکس، یکی از ساده‌ترین روش‌های دنباله‌روی روند یعنی میانگین متحرک متقاطع را در نظر می‌گیریم.

یک میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت بسته شدن در طول تعداد روز مشخص را نشان می‌دهد. برای واضح‌تر شدن این نکته، دو مثال – یک بلندمدت و یک کوتاه‌مدت – را بررسی خواهیم کرد.

تصویر اول میانگین متحرک متقاطع ۵۰ روزه/۲۰۰ روزه را برای جفت ارزی یورو/ین نشان می‌دهد. به لحاظ نظری، وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد، روند مطلوب است و وقتی میانگین ۵۰ روزه پایین میانگین ۲۰۰ روزه باشد، روند نامطلوب است. همانطور که در چارت می‌بینید، این ترکیب برای تشخیص روند کلی بازار خیلی خوب عمل می‌کند. با این وجود فرقی نمی‌کند از چه ترکیب میانگین متحرکی استفاده کنید؛ همواره احتمال بازگشت ناگهانی قیمت (whipsaw) وجود دارد.

تصویر دوم یک ترکیب دیگر را نشان می‌دهد؛ میانگین متحرک متقاطع ۱۰ روزه/۳۰ روزه. مزیت این ترکیب نسبت به ترکیب قبلی این است که زودتر به تغییرات روند واکنش نشان می‌دهد. اشکالش هم این است که احتمال بروز بازگشت ناگهانی قیمت در آن بیشتر است.

اکثر تریدرهای بازار فارکس یک ترکیب خاص را به عنوان بهترین ترکیب میانگین متحرک قبول دارند اما واقعیت این است که هیچ بهترین ترکیبی وجود ندارد. تریدر فارکس باید بتواند بهترین ترکیب (یا ترکیب‌ها) برای تایم فریم معاملاتی را پیدا کند. بعد از پیدا کردن بهترین ترکیب، روند – که با این اندیکاتورها مشخص شده – به تریدر می‌گوید باید بخرد یا بفروشد. دقت کنید که اندیکاتورهای روند فقط برای تشخیص پوزیشن لانگ و شورت کاربرد دارند و نمی‌توان برای تشخیص نقاط ورود و خروج از آنها استفاده کرد.

اندیکاتور شماره دو: ابزار تایید روند

تا به اینجا یک اندیکاتور فارکس برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند جفت ارزی معرفی کردیم. اما این اندیکاتور چقدر قابل اطمینان و معتبر است؟ همانطور که در بالا اشاره کردیم ابزارهای دنباله‌روی روند همواره در معرض whipsaws قرار دارند. به همین خاطر داشتن ابزاری که روند را تایید کند، ایده بسیار خوبی است. برای اینکار از ابزارهای تایید روند استفاده می‌کنیم. این ابزار هم مثل ابزارهای دنباله‌روی روند قابلیت ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش را دارد اما از آنها برای تایید روند بازار استفاده می‌کنیم.

به طور کلی اگر هر دو ابزار دنباله‌روی روند و تایید روند صعودی باشند، تریدر می‌تواند با اطمینان بیشتری جفت ارزی مورد نظر را لانگ کند. اگر هر دو ابزار منفی باشند، تریدر می‌تواند روی پیدا کردن فرصت مناسب برای پوزیشن شورت تمرکز کند.

یکی از رایج‌ترین ابزارهای تایید روند، میانگین متحرک واگرایی-همگرایی یا همان MACD است. این اندیکاتور ابتدا اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه می‌گیرد و سپس این مقدار را هموار می‌کند و با خود میانگین متحرک مقایسه می‌کند. وقتی میانگین هموارشده بالاتر از خود میانگین باشد، هیستوگرام پایین تصویر سوم مثبت می‌شود و روند صعودی تایید می‌شود. در طرف مقابل، وقتی میانگین هموارشده پایین‌تر از خود میانگین باشد، هیستوگرام پایین تصویر سوم منفی می‎شود و روند نزولی تایید خواهد شد.

به طور کلی وقتی ترکیب میانگین متحرک دنباله‌روی روند نزولی باشد (میانگین کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت) و هیستوگرام MACD منفی باشد، روند نزولی تایید می‌شود. وقتی هر دوی اینها مثبت باشند، روند صعودی تایید می‌شود.

در پایین تصویر چهارم یک ابزار تایید روند دیگر می‌بینیم که می‌توانید از آن به جای (یا در کنار) اندیکاتور فارکس MACD استفاده کنید. این اندیکاتور فارکس ROC یا اندیکاتور نرخ تغییر نام دارد. همانطور که در تصویر چهارم می‌بینید، خط قرمز قیمت بسته شدن امروز را بر قیمت بسته شدن ۲۸ روز قبل تقسیم می‌کند. اگر مقدار این اندیکاتور فارکس بیشتر از ۱.۰۰ باشد یعنی قیمت امروز بیشتر از قیمت ۲۸ روز گذشته است و برعکس. خط آبی هم مقدار میانگین متحرک ۲۸ روزه اندیکاتور ROC را نشان می‌دهد. اگر خط قرمز بالاتر از خط آبی باشد، اندیکاتور ROC روند صعودی را تایید می‌کند. اگر خط قرمز پایین‌تر از خط آبی باشد، روند نزولی تایید می‌شود.

با دقت در تصویر چهارم می‌بینید که جفت ارزی یورو/ین از اواسط ژانویه تا اواسط فوریه، اواخر آپریل تا می و در طول نیمه دوم آگوست یک افت شدید را تجربه می‌کند. در تمام این موارد می‌توانید نکات زیر را در چارت پیدا کنید:

میانگین متحرک ۵۰ روزه پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
هیستوگرام MACD منفی است.

اندیکاتور شماره سه: ابزار اشباع خرید/اشباع فروش

بعد از اینکه تریدر درباره صعودی یا نزولی بودن روند به اطمینان رسید، باید درباره زمان ورود به بازار تصمیم بگیرد. آیا به محض واضح شدن روند وارد بازار خواهد شد یا منتظر پول‌بک می‌ماند؟ به عبارت دیگر اگر روند صعودی تایید شد، تصمیم بعدی این خواهد بود که در بازار قوی خرید کند یا بازار ضعیف. اگر تصمیم بگیرید به سرعت وارد بازار بشوید، باید بلافاصله بعد از تایید روند نزولی یا صعودی پوزیشن را باز کنید. از طرف دیگر می‌توانید منتظر یک پول‌بک در روند غالب در تایم فریم بزرگ‌تر بمانید تا ریسک معامله کمتر بشود.

اندیکاتورهای زیادی در این حالت قابل استفاده هستند اما معتبرترین آنها، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی سه روزه یا RSI سه روزه است. این اندیکاتور مجموع ترکیبی روزهای صعودی و نزولی را در بازاره زمانی چارت محاسبه می‌کند و براساس آن یک مقدار بین صفر متحرک میانگین متقاطع تا صد ارائه می‌کند. اگر تمام پرایس اکشن مثبت باشد، اندیکاتور به ۱۰۰ نزدیک می‌شود و اگر تمام پرایس اکشن منفی باشد، اندیکاتور به صفر نزدیک می‌شود. مقدار ۵۰ برای این اندیکاتور فارکس هم نشان‌دهنده بازار خنثی است.

تصویر پنجم اندیکاتور RSI سه روزه برای جفت ارزی یورو/ین را نشان می‌دهد. به طور کلی تریدری که بخواهد بعد از پول‌بک وارد بازار بشود، اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه باشد و RSI سه روزه پایین‌تر از سطح مشخصی بیاید (مثلا ۲۰ که نشان‌دهنده اشباع فروش است)، می‌تواند وارد پوزیشن لانگ بشود. از طرفی اگر میانگین ۵۰ روزه پایین‌تر از میانگین ۲۰۰ روزه باشد و RSI سه روزه پایین‌تر از سطح مشخصی بیاید (مثلا ۸۰ که نشان‌دهنده اشباع خرید است) می‌تواند وارد پوزیشن شورت بشود. تریدرهای مختلف ترجیح می‌دهند از سطوح RSI متحرک میانگین متقاطع سه روزه مختلف استفاده کنند. شما هم می‌توانید سطح RSI را متناسب با سیستم معاملاتی‌تان انتخاب کنید.

اندیکاتور شماره چهار: ابزار کسب سود

آخرین ابزاری که یک تریدر نیاز دارد، یک اندیکاتور فارکس است که به تریدر بگوید چه کسب سود را در یک معامله انجام بدهد. برای ابزار کسب سود هم انتخاب‌های زیادی دارید و حتی RSI سه روزه هم در این دسته جا می‌گیرد. تریدری که یک پوزیشن لانگ دارد می‌تواند با رسیدن RSI سه روزه به سطح ۸۰ یا بالاتر، کسب سود کند. تریدری که پوزیشن شورت دارد هم می‌تواند با رسیدن RSI سه روزه به سطح ۲۰ یا پایین‌تر کسب سود کند.

یکی دیگر از ابزارهای کسب سود رایج هم اندیکاتور باندهای بولینگر است. این ابزار انحراف معیار تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به میانگین قیمت بسته شدن همان بازه زمانی اضافه و سپس تقسیم می‌کند و به این ترتیب باندهای معاملاتی را می‌سازد. در حالیکه اکثر تریدرها از باندهای بولینگر برای تعیین زمان ورود به بازار استفاده می‌کنند اما کارایی این اندیکاتور فارکس به عنوان ابزار کسب سود بیشتر است.

تصویر ششم جفت ارزی یورو/ین را در باندهای بولینگر ۲۰روزه بر روی داده‌های قیمت روزانه نشان می‌دهد. تریدری که پوزیشن لانگ دارد با رسیدن قیمت به باندهای بالاتر و تریدری که پوزیشن شورت دارد با رسیدن قیمت به باندهای پایین‌تر دنبال کسب سود خواهد بود.

آخرین ابزار کسب سود هم ضرر متحرک است. ضرر متحرک معمولا برای ادامه روند سوددهی و جلوگیری از هدررفت سودهای انباشته شده به کار می‌رود. راه‌های زیادی برای رسیدن به ضرر متحرک وجود دارد که تصویر هفتم یکی از آنها را نشان می‌دهد.

در این تصویر می‌بینید که در یک پوزیشن شورت روی جفت ارزی یورو/ین در تاریخ یک ژانویه ۲۰۱۰ باز شده است. هر روز میانگین محدوده واقعی سه روز گذشته در ۵ ضرب شده و از این مقدار برای محاسبه ضرر متحرکی استفاده شده که فقط به صورت کناره یا پایین‌تر (برای پوزیشن شورت) یا کناره و بالاتر (برای پوزیشن لانگ) حرکت می‌کند.

این چهار اندیکاتور فارکس ورود به بازار برای تریدرهای تازه‌کار را ساده‌تر می‌کنند. اگر هربار برای وارد شدن به بازار تردیدهای زیادی دارد و در آخر هم وارد بازارهای بدون روند می‌شوید، با استفاده از این اندیکاتورهای فارکس می‌توانید استراتژی‌های مناسب برای ورود به بازار و کسب سود را پیدا کنید. ضمن اینکه بررسی این اندیکاتورها به صورت مداوم، سیگنال‌های قوی در اختیار شما قرار می‌دهد که سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی محسوب می‌شوند. فارکس هم مثل هر بازار معاملاتی دیگر نیاز به تحلیل‌های قوی دارد تا ریسک سرمایه‌گذاری به حداقل برسد.

بررسی قانون هفتگی در بازار

به جز میانگین‌های متحرک ابزار‌های تعقیب کننده روند دیگری نیز وجود دارند. یکی از بهترین و موفق‌ترین آنها تکنیک کانال هفتگی قیمت است که قانون هفتگی بازار نیز نامیده می‌شود. این تکنیک، بسیاری از فواید میانگین های متحرک را دارد و در عین حال زمان کمتری را صرف می‌کند و کاربرد ساده‌تری نیز دارد. در دهۀ گذشته با گسترش تکنولوژی استفاده از کامپیوتر حجم چشمگیری از تحقیقات و بررسی‌ها بر روی توسعه سیستم‌های خرید و فروش انجام شده.این سیستم‌ها کاملاً ماشینی می‌باشند و تأثیر قضاوت‌ها و هیجانات انسانی حذف شده است.امروزه این سیستم‌ها به طور چشمگیری در حال توسعه هستند. در ابتدا یک میانگین متحرک ساده مورد استفاده قرار گرفت و سپس دو میانگین و سه میانگین و نمایش تقاطع آنها اضافه شدند. سپس این میانگین‌های وزنی و میانگین‌های نمایی بودند که مورد استفاده قرار گرفتند.این سیستم ها اساساً تعقیب کنندۀ روند می‌باشند. به این معنی که ابتدا روند را تشخیص می‌دهند و سپس به جهت حرکت روند ، معامله را انجام می‌دهند.با افزایش کاربرد سیستم‌ها و اندیکاتور‌های پیچیده‌ای که به‌تازگی به تحلیل اضافه شده‌اند تمایل به استفاده از برخی تکنیک‌های ساده‌تری که به خوبی کار می‌کنند ولی هنوز در معرض آزمایش زمانی هستند نیز به وجود آمده. اکنون یکی از ساده‌تریناین تکنیک‌ها را به‌نام قانون هفتگی معرفی می‌کنیم.
در سال 1970 در شهر لافایت از ایالت ایندیانا کتابچه‌ای به نام(دفتر‌چه معامله‌گران)توسط شرکت مالی دان و هارگیت منتشر شد در آن زمان شناخته شده‌ترین سیستم معاملاتی بازار کالا ، آزمایش کامپیوتری و سیستم مقایسه‌ای بود.موفق‌ترین مورد در بین سیستم‌های مورد بررسی بوده است. آقای دنچیان به عنوان اولین ابداعگر سیستم‌های خرید و فروش مکانیکی در بازار کالا شناخته شده است.(در سال 1983 سازمان مدیریت مالی آقای دنچیان به عنوان اولین دریافت کنندۀ ارزشمند‌ترین جایزۀ طرح اجرایی برای نقش برجستۀ ایشان در زمینۀ مدیریت سرمایه معرفی کرد و امروزه جایزۀ دنچیان به دیگر برنده‌های این زمینه تقدیم می‌گردد).
فعالیت‌های اخیر زیر نظر لوییس لوکاس محقق سابق شرکت دان و هارگیت و مدیر فعلی مؤسسة معاملاتی ویزارد(در ایالت ماساچوست)همچنان نتایج قبلی مبنی بر فواید فوق‌العاده سیستم‌های نقاط شکست(یا کانال) مشابه قانون هفتگی تأیید می‌کند.
از میان 12 سیستم مورد آزمایش در طی سال‌های 1975 تا 1984 تنها چهار مورد نتایج قابل قبولی داشته‌اند. از بین این چهار مورد نیز دو مورد سیستم‌های شکست کانال و دیگری یک سیستم میانگین متحرک دوتای متقاطع بوده است.در تحقیقی که بعد‌ها توسط لوکاس و برورسن به‌نام مرور مالی(نوامبر1990)منتشر شد که در واقع یک تحقیق بسیار دقیق بر روی اطلاعات مربوط به سال‌های1976 تا 1986 بود و به مقایسه 23 سیستم معاملاتی مختلف می‌پرداخت.یک‌بار دیگر سیستم‌های نقاط شکست کانال و میانگین متحرک در صدر بهترین‌ها قرار گرفتند و سیستم نقاط شکست کانال فردی لوکاس به‌عنوان بهترین سیستم معاملاتی اعلام شد

قانون چهار‌ هفته‌ای

قانون چهار ‌هفته‌ای اساساً برای بازار‌های بهره‌ باز تعریف شده است.سیستم مبتنی بر قانون چهار هفته‌ای به سادگی معرفی می‌شود:

1. هرگاه قیمت‌ها از حد بالاترین قیمت‌های چهار هفته‌ای تقویمی گذشته فراتر رفتند اقدام به خرید کنید.
2. هرگاه قیمت‌ها از کمترین قیمت‌های چهار هفته‌ای تقویمی گذشته پایین‌تر آمدند خرید‌های خود را نقد کنید و اقدام به فروش نمایید.

همان طور که به نظر می‌آید این یک سیستم ذاتاً مداوم است به این متحرک میانگین متقاطع معنی که فرض شده معامله‌گر همواره قصد انجام نوعی معامله چه‌فروش و چه‌خرید را دارد.به عنوان یک قانون کلی سیستم‌های مداوم نقاط ضعف اولیه دارند. همراهی دایمی آنها با بازار باعث دریافت اخطار‌های نادرست بخصوص در دوره‌هایی که بازار روند مشخصی ندارد می‌شود.پیش از این تأکید شده بود که سیستم‌های تعقیب کنندة روند در هنگام ساکن بودن و فاز‌های بدون روند بازار خوب عمل نمی‌کنند.
می‌توان قانون چهار هفته‌ را به صورت یک سیستم نا مداوم تعدیل کرد.این کار با استفاده از تعریف یک محدودیت زمانی مثلاً قانون یک هفته یا قانون دو هفته به منظور نقد کردن معامله امکان‌پذیر است.به عبارت دیگر در ابتدای هر معامله لازم است یک (نقطة شکست)در هفته چهارم در نظر گرفته شود اما یک اخطار در هفته اول یا هفته دوم در جهت مخالف معامله متحرک میانگین متقاطع باید نقد شدن معامله را تضمین کند.
سپس معامله‌گر در خارج از بازار به انتظار ثبت یک نقطه شکست چهار هفته‌ای جدید به انتظار باقی می‌ماند.
منطقی که در این سیستم وجود دارد بر اساس اصول تکنیکال است.اخطارهای آن مکانیکی و واضح هستند.از آنجا که تعقیب‌کننده روند هستند متضمن حضور در جهت درست مهمترین روند بازار هستند.همچنین بر پایه مهمترین اصل معامله فوق یعنی(همراهی متحرک میانگین متقاطع با سود و خروج از ضرر)به وجود آمده‌اند.مسئله دیگر که نباید دور از نظر بماند این است که تکنیک کمترین میزان معاملات متوالی را دارد در نتیجه کارمزد کمتری پرداخت می‌شود.نکته مثبت دیگر آن،امکان به کار بردن آن بدون نیاز به کامپیوتر است.
مهمترین انتقاد وارده به قانون چهار هفته‌ای همان چیزی است که به کلیه سیستم‌های تعقیب کننده روند وارد است به این معنی که کف‌ها و سقف‌ها را درک نمی‌کنند.پس آیا سیستم‌های تعقیب کننده روند چه کاری انجام می‌دهند؟نکته مهمی که باید به خاطر سپرد این است که قانون چهار هفته‌ای نه تنها حداقل به خوبی سایر سیستم‌های تعقیب کنندة روند کار می‌کند بلکه شاید بهتر از بسیاری از آنها و علاوه بر آن مزیت ساده بودن بسیار زیاد،آن را نیز باید در خاطر داشت.

تنظیمات قانون چهار هفته‌ای

هر چند ما به شکل کلی قانون چهار هفته‌ای سر و کار داریم اما تنظیمات بهینه‌سازی‌های زیادی برای آن می‌تواند در نظر گرفته شود.به این دلیل این قانون نباید به‌عنوان تنها سیستم معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.اخطار‌های هفتگی همانند سایر اندیکاتور‌ها برای شناسایی نقاط شکست و بازگشت‌ها به کار می‌روند.
از شکست‌های هفتگی می‌توان به‌عنوان فیلتر تأیید کننده سایر تکنیک‌ها مانند میانگین‌های متحرک متقاطع سود جست.عملکرد قانون یک متحرک میانگین متقاطع یا دو هفته‌ای نیز به‌عنوان فیلتر عالی است.اخطار یک میانگین متحرک متقاطع می‌تواند توسط یک نقطه شکست دو هفته‌ای هم جهت با آن تأیید شود تا بتوان درباره انجام معامله تصمیم‌گیری کرد.

افزایش یا کاهش دوره زمانی برای تنظیم حساسیت

دوره زمانی به کار گرفته شده در سیستم یر اساس میزان ریسک و حساسیت دلخواه در معامله می‌توان کوتاه یا بلند در نظر گرفت.به‌عنوان مثال برای داشتن سیستم حساس‌تر کافی است سیستم را برای دوره کوتاهتری تنظیم کنیم.در بازاری که قیمت‌ها نسبتاً بالا هستند و در مواقعی که قیمت‌ها به سرعت رو به افزایش هستند تنظیم یک محدوده یک زمان کوتاه می‌توان حساسیت بیشتری به سیستم بدهد.
برای مثال تصور کنید که خرید روی نقطه شکست بالایی چهار هفته‌ای انجام شده است.و توقف حمایتی در زیر قیمت پایینی هفتة دوم تنظیم شده است.اگر بازار به سرعت شروع به‌رشد کند و معامله‌گرتمایل به داشته باشد که معامله دیگری با توقف حمایتی نزدیکتر انجام دهد می‌تواند از یک نقطه خروج یک هفته‌ای استفاده کند.
در شرایط ساکن یعنی وقتی که معامله‌گر در انتظار دریافت اخطار شروع روند به‌سر می‌برد در دوره زمانی می‌توان تا هشت هفته افزایش داد.با این کار از افتادن در دام روندهای کوتاه‌مدت و اخطار‌های بی موقع جلوگیری به عمل می‌آید.

منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

چگونه برای خرید سهام از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که با ایجاد قیمت متوسط به روز شده ، داده های قیمت را یکدست می کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود ، مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر بازه زمانی که معامله گر انتخاب می کند. استفاده از MA در معاملات شما مزایایی دارد و همچنین گزینه هایی برای استفاده از نوع MA وجود دارد. استراتژی های MA بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی ، مناسب سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

نکات کلیدی میانگین متحرک

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی بسیار مورد استفاده است که متحرک میانگین متقاطع با فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت تصادفی ، روند قیمت ها را هموار می کند.
• MA را می توان به روش های مختلف ایجاد کرد و تعداد روزهای متفاوتی را برای فاصله میانگین به کار برد.
• متداول ترین کاربردهای MA شناسایی جهت روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی ها از MA آنها عبور می کند ، ممکن است یک علامت تجاری برای معامله گران فنی ایجاد کند.

در حالی که Moving Average به تنهایی به اندازه کافی مفید هستند ، آنها همچنین پایه ای برای سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) می باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

جهت حرکت MA را بررسی کنید تا ایده اولیه ای را در مورد این که قیمت در چه مسیری در حال حرکت است ، بدست آورید. اگر جهت آن به سمت بالا باشد عموما در آن حالت روند صعودی و اگر به سمت پایین باشد روند نزولی می باشد .

MA همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به این دلیل است که MA مانند یک کف (پشتیبانی) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی ، MA ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و سپس دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه به MA “احترام” نمی گذارد. ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر Moving Average باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین های متحرک می توانند طول های متفاوتی داشته باشند .

انواع میانگین متحرک

MA را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شدن روزانه را متحرک میانگین متقاطع جمع می کند و آن را بر پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد شود. هر میانگین به بعدی متصل می شود و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

یکی دیگر از انواع رایج Moving Average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمتها اعمال می شود. اگر یک SMA 50 روزه و یک MA نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA به دلیل وزن اضافی بر داده های اخیر قیمت ، نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نرم افزارهای نمودار و سیستم عامل های تجاری محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک به ریاضیات دستی نیاز نیست.

یک نوع MA بهتر از نوع دیگر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا بازار مالی بهتر کار کند و در زمان های دیگر ، SMA ممکن است بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش بسزایی در میزان اثربخشی آن خواهد داشت.

طول میانگین متحرک

طولهای معمولی متحرک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طولها بسته به افق زمانی معامله گر می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

بازه زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می کنید ، که “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش موثری در میزان تأثیر آن داشته باشد.

MA با بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به MA با دورنمای طولانی مدت بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه بیشتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قیمت واقعی را دنبال می کند.

این ۲۰ روز ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین “تاخیر” کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای معامله گران بلند مدت مفیدتر باشد.

تاخیر زمانی باعث می شود تا میانگین متحرک سیگنال معکوس احتمالی را نشان دهد. به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی ، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، روند صعودی در نظر گرفته می شود. بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد ، نشان دهنده تغییر احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال های “معکوس” بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ارائه می دهد.

استراتژی های معاملاتی – کراس اوور

کراس اور یکی از اصلی ترین استراتژی های Moving Average است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالا یا پایین می رود تا نشان دهنده تغییر احتمالی در روند باشد.

استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را روی نمودار اعمال کنید: یکی بلندتر و دیگری کوتاه تر. هنگامی که MA کوتاه مدت از MA بلند مدت بیشتر عبور می کند ، این سیگنال خرید است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب طلایی” شناخته می شود.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت کوتاه تر از MA بلند مدت است ، این یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب مرده/مرگ” شناخته می شود.

معایب MA

میانگین متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بنابراین ، نتایج با استفاده از MA می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات به نظر می رسد که بازار به حمایت/مقاومت MA و علائم تجاری مبادرت می کند و در مواقعی دیگر به این شاخص ها احترام نمی گذارد.

یک مشکل عمده این است که در صورت تغییر قیمت ، قیمت ممکن است به عقب و جلو بچرخد و چندین روند معکوس یا علائم تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است خارج شوید و یا از شاخص دیگری برای روشن شدن روند استفاده کنید. وقتی MA ها برای مدتی “در هم پیچیده” می شوند ، همین امر باعث ایجاد چندین معامله باخت می شود.

Moving Average در شرایط روندی قوی بسیار خوب عمل می کند اما در شرایط نامنظم یا متغیر ضعیف عمل می کند. تعدیل بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در برخی مواقع ، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای MA(ها) رخ می دهد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده های قیمت را با هموارسازی و ایجاد یک خط جاری ساده می کند. این امر مشاهده روند را آسان تر می کند. MA نمایی سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد سیگنال های کاذب شود. میانگین متحرک با دوره نگاه کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) همچنین سریعتر از تغییرات میانگین با یک دوره نگاه طولانی تر (۲۰۰ روز) به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

کراس اوورهای متحرک متوسط ​​یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. MA ها همچنین می توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کنند. ، MA همیشه بر اساس داده های تاریخی است و به سادگی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.