اجزای ایچیموکو

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

پیاده سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون — راهنمای گام به گام

اندیکاتور «ایچیموکو» (Ichimoku) یک ابزار بسیار قدرتمند برای پیش‌بینی و توجیه رفتار قیمت است که علاوه بر دقت و توانایی بالا، پرکاربرد نیز هست. در این مطلب، با پیاده سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون آشنا می‌شویم.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور شامل ۵ جزء اصلی است:

1. «تنکان سن» (Tenkan-sen): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 9 دوره گذشته است.
2. «کیجون سن» (Kijun-sen): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 26 دوره گذشته است.
3. «چیکو اسپن» (Chikou span): این جزء همان مقدار Close است که در 26 دوره گذشته رسم شده است.
4. «سنکو اسپن» A (Sekou span A): این جزء میانگین تنکان سن و کیجون سن را در 26 دوره بعد رسم می‌کند.
5. «سنکو اسپن» B (Senkou span B): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 52 دوره گذشته است که در 26 دوره بعد رسم می‌شود.

جزء دیگری نیز به نام «ابر کومو» (Kumo Cloud) وجود دارد که ناحیه بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B است.

فراخوانی مجموعه داده در پایتون

ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

1. کار با آرایه (Array) و محاسبات برداری
2. کار با دیتافریم (Dataframe) و محاسبات مربوط به اندیکاتور
3. دریافت مجموعه داده (Dataset) مربوط به قیمت نمادها به صورت آنلاین (Online)
4. رسم نمودار قیمت و اندیکاتور (Indicator)

تنظیمات زیر را برای نمودارها اعمال می‌کنیم:

حال مجموعه داده روزانه مربوط به رمزارز (Cryptocurrency) بیتکوین (Bitcoin) را به شکل یک دیتافریم دریافت می‌کنیم:

به این ترتیب، مجوعه داده دریافت می‌شود. برای مشاهده 10 سطر اول مجموعه داده به شکل زیر عمل می‌کنیم:

حال برای نمایش مجموعه داده می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

توجه داشته باشید که تعیین yscale به شکل log باعث می‌شود که مقیاس محور عمودی به شکل لگاریتمی (Logarithm) باشد.

پس از اجرا، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، نمودار قیمت حاصل می‌شود.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده‌سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون

برای پیاده‌سازی ایچیموکو، یک تابع ایجاد می‌کنیم که در ورودی، دیتافریم داده، طول پنجره تنکان سن، طول پنجره کیجون سن، طول جابه‌جایی (Displacement) و طول پنجره سنکو اسپن B را دریافت می‌کند:

حال برای محاسبه تنکان سن، یک ستون با این اسم تعریف و میانگین گفته‌شده را با استفاده از متدهای (Method) rolling, min, max اعمال می‌کنیم:

حال مشابه کد فوق را برای کیجون سن نیز تکرار می‌کنیم:

حال، نیاز است چیکو اسپن را پیاده‌سازی کنیم. برای این جزء تنها استفاده از متد shift کافی خواهد بود:

برای پیاده‌سازی سنکو اسپن A تنها از عملگر جمع و تقسیم ستون‌ها استفاده می‌کنیم. سپس با متد shift این ستون را در زمان به جلو جابه‌جا می‌کنیم:

برای پیاده‌سازی سنکو اسپن B نیز همانند تنکان سن و کیجون سن عمل می‌کنیم، با این تفاوت که از shift نیز استفاده می‌کنیم:

به این ترتیب، هر پنج جزء جداگانه محاسبه و به دیتافریم اضافه می‌کنیم. در انتهای تابع، نیازی به برگرداندن دیتافریم نیست، زیرا تغییرات بر روی دیتافریم اصلی اعمال شده است و از این طریق قابل دسترسی است.

برای استفاده از تابع پیاده‌سازی شده، به شکل زیر عمل می‌کنیم:

به این ترتیب، هر پنج جزء اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات پیش‌فرض به دیتافریم افزوده می‌شود.

مصورسازی نمودار اندیکاتور ایچیموکو

حال می‌توانیم یک نمودار برای قیمت و اندیکاتور در کنار هم رسم کنیم:

پس از اجرا کد، نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که اندیکاتور به خوبی رفتار مورد انتظار را از خود نشان می‌دهد.

طراحی ویژگی‌ها برای محاسبه سیگنال

از اجزای مختلف این اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های مختلفی گرفت. برای مثال:

1. موقعیت قیمت نسبت به تنکان سن
2. موقعیت قیمت نسبت به کیجون سن
3. موقعیت تنکان سن نسبت به کیجون سن
4. رنگ و ضخامت ابر کومو (موقعیت سنکو اسپن A نسبت به سنکو اسپن B)
5. موقعیت قیمت دوره فعلی نسبت به قیمت 26 دوره گذشته
6. موقعیت قیمت نسبت به سنکو اسپن A
7. موقعیت قیمت نسبت به سنکو اسپن B

توجه داشته باشید که به جز هفت مورد اشاره شده، ویژگی‌های زیاد دیگری نیز می‌توانند محاسبه شوند. در این مطلب تنها به این هفت مورد بسنده خواهیم کرد.

توجه داشته باشید که برای محاسبه موقعیت نسبی یک ویژگی نسبت به دیگری، روش‌های مختلفی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم از لگاریتم نسبت استفاده کنیم. برای محاسبه این مقدار بین ویژگی $$S_1$$ و $$S_2$$ به شکل زیر عمل می‌کنیم:

به این ترتیب، این 7 معیار می‌توانند پرکاربرد باشند. برای محاسبه این سیگنال‌ها، می‌توان تابعی جدید ایجاد کرد که با گرفتن دیتافریم شامل مقادیر اندیکاتور، این 7 سیگنال را محاسبه کند. با توجه به اینکه محاسبه موقعیت نسبی برای هر 7 معیار نیاز است، می‌توانیم آن را به شکلی جداگانه در قالب یک تابع ایجاد کنیم. این تابع در ورودی دو ستون را گرفته و در خروجی لگاریتم نسبت آن دو را برمی‌گرداند:

حال می‌توانیم تابع مربوط به سیگنال ایچیموکو را پیاده‌سازی کنیم. این تابع در ورودی دیتافریم نهایی حاصل از مرحله قبل و طول جابه‌جایی را دریافت می‌کند و تغییرات مورد نیاز را بر روی آن اعمال می‌کند:

توجه داشته باشید که می‌توانیم به جای قیمت Close از قیمت HLC که به شکل زیر محاسبه می‌شود استفاده کنیم:

برای محاسبه این ستون خواهیم داشت:

حال، می‌توانیم اولین ویژگی را بین ستون HLC و ستون Tenkan-sen محاسبه و اضافه کنیم:

به این ترتیب، برای ویژگی‌های دوم، سوم و چهارم نیز خواهیم داشت:

به این ترتیب، چهار ویژگی اول محاسبه می‌شود. برای محاسبه ویژگی پنجم به شکل زیر عمل می‌کنیم:

حال، برای محاسبه ویژگی‌های ششم و هفتم خواهیم داشت:

به این ترتیب، هر هفت ویژگی محاسبه شدند.

حال تابع ایجاد شده را اعمال می‌کنیم:

توجه داشته باشید که DF نهایی حاصل از این کد، مراحل زیر را طی کرده است:

رسم نمودار سیگنال‌ها

حال برای رسم نمودار اولین ویژگی در کنار نمودار قیمت و تنکان سن، می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

به این ترتیب، دو سوم صفحه به نمودار «نیمه-لگاریتمی» (Semi-Logarithm) قیمت و تنکان سن تخصیص داده می‌شود و لگاریتم نسبت HLC به تنکان سن در زیر آن رسم می‌شود. با توجه به اینکه برای تمامی روزها، نسبت گفته شده قابل محاسبه نیست، باید محور x هر دو نمودار بین تاریخ شروع مجموع داده و تاریخ اتمام آن ثابت شود که به این منظور از plt.xlim استفاده می‌کنیم. مقادیر تاریخ داده‌های نیز از طریق DF.index قابل دسترس است که عضو اول و آخری مربوط به روزهای شروع و اتمام مجموعه داده است.

توجه داشته باشید که ویژگی حاصل با این‌که رفتار قرینه دارد، ولی ممکن است در یک بازه مشخص، مقادیر مثبت یا منفی بیشتری به خود گرفته باشد که این اتفاق باعث می‌شود تا خط صفر (Zero Line) در وسط فریم نمودار قرار نگیرد. به همین دلیل از بیشترین مقدار قدرمطلق نسبت، برای محدود کردن محور y نیز استفاده می‌کنیم که با استفاده از plt.ylim قابل انجام است.

پس از اجرای کد، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، تطابق رنگ و مقدار سیگنال با موقعیت قیمت با تنکان سن کاملاً مشهود است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، محاسبه این نسبت با استفاده از HLC است، در حالی که روی نمودار از قیمت Close استفاده شده است. به این دلیل، امکان مشاهده برخی اختلاف‌های ریز وجود دارد. نکته مهمی که وجود دارد، ادامه‌دار بودن روند صعودی در زمان تشکیل سیگنال سبز است.

اگر نمودار فوق را برای کیجون سن تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که رفتار در مورد کیجون سن، متعادل‌تر است که به دلیل بزرگ‌تر بودن بازه محاسبه آن است. نکته مهم دیگری که وجود دارد، همرنگی سیگنال با روند است، با این تفاوت که روندهای بلند مدت‌تر در این سیگنال قابل محاسبه هستند.

تا به اینجا 7 ویژگی مختلف محاسبه شد که هرکدام از جهتی سعی در نشان دادن وضعیت بازار دارند. برای ساخت یک سیستم معاملاتی خوب، نیاز داریم که همگی این موارد را در محاسبات دخیل کنیم که برای این کار روش‌های فراوانی وجود دارد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها، میانگین‌گیری از سیگنال‌ها است و تنها به شرطی قابل انجام است که رنگ سبز سیگنال‌ها به معنی حرکات مثبت و صعودی باشد. با توجه به اینکه در مورد هر هفت سیگنال محاسبه‌شده این ویژگی صادق است، می‌توانیم میانگین آن‌ها را به عنوان سیگنال نهایی استفاده کنیم. به این منظور تابع Ichimoku2 را به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

توجه داشته باشید که به دلیل طولانی شدن عبارات در صورت جمع زدن دستی ستون‌ها، از این فرمت استفاده کردیم. نکته دیگری که باید به ان توجه کرد، اضافه شدن ستون‌های جدید به انتهای دیتافریم است. به همین دلیل، هفت ستون آخر، مربوط به هفت سیگنال اضافه‌شده هستند.

اگر برای سیگنال نهایی نمودار را رسم کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که میانگین هفت سیگنال، رفتار دقیق‌تری داشته و نسبت به روندهای کوتاه‌مدت واکنش کمتری داده است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک ابزار روندیاب قیمت است که اندیکاتوری شبیه به میانگین متحرک دارد. این Indicator، علاوه بر اندازه گیری حدودی قدرت روند بازار، به پیش‌بینی جهت آن می‌پردازد و دیدگاه جدیدی نسبت به حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. شاید در اوایل آشنایی با این اندیکاتور، کمی با چالش روبرو شوید؛ اما بعد از مقداری تمرین می‌توانید سیگنال های مناسبی از آن دریافت کنید. در ادامه، با سازوکار Ichimoku Cloud و نحوه سیگنال‌گیری از آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

در زبان ژاپنی، ایچیموکو به معنی چارت تعادل در یک نگاه است. این ابزار یکی از قوی ترین سیستم‌های معاملاتی است که با میانگین‌گیری های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار به دست می‌آید. اندیکاتور Ichimoku از قسمت های مختلفی به وجود آمده است که برآیند آن به شما در تشخیص پیش‌بینی روند قیمت کمک خواهد کرد. خالق ابر ایچیموکو؛ گوئیچی هوسُدا (Goichi Hosoda)، روزنامه نگار ژاپنی، است که ایده خود را در سال ۱۹۶۲ منتشر کرد.

اندیکاتور Ichimoku در سیستم‌های معاملاتی مالی از قبیل سهام، ارزها، اوراق قرضه و البته ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با کمک این ابزار می‌توانید در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند بازار شوید، آنچه که ایچیموکو را کاربردی‌تر می‌کند، عملکرد قابل قبول آن در بازه‌های زمانی مختلف (یک دقیقه تا یک هفته‌) است.

اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو

برای ظاهر کردن این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو، ابتدا وارد سایت به نشانی Tradingview.com شوید. پس از اینکه چارت قیمت رمز ارز مود نظر خود را باز کردید، روی Indicator (فلش سبز ) کلیک کرده و منتظر بمانید تا پنجره Indicators & Strategies برای شما باز شود. در قسمت سرچ (فلش زرد )، عبارت Ichimoku را جستجو کنید. پس از ظاهر شدن این ابزار می‌توانید از قسمت تنظیمات (فلش قرمز ) تمام تغییرات دلخواهتان را اعمال کنید.

اجزای ابر ایچیموکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است و تمام تحلیل‌ها بر اساس جایگاه این ۵ خط نسبت به هم انجام می‌شود. اجزای اندیکاتور و ابر ایچیموکو عبارت اند از:

تنکانسن (Conversion Line)

ابزار اندیکاتور و Ichimoku Cloud را در زبان های مختلف به نام های متفاوتی می‌شناسند که در این میان، اسامی ژاپنی و انگلیسی کاربرد بیشتری دارند. تنکانسن (Tenkan-sen) را در زبان فارسی به خط تغییر روند و در انگلیسی به Conversion Line و همچنین Turning Line می‌شناسند. این خط به کمک میانگین‌گیری از بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۹ دوره قبلی بدست می‌آید.

تعداد این دوره‌ها در وبسایت تریدینگ ویو قابل تغییر است؛ اما خالق ابر ایچیموکو، طبق محاسباتی که در طول ۳۹ سال تحقیق و بررسی خود داشت، به این نتیجه رسید که انتخاب ۹ دوره برای خط روند، بهترین نتیجه را خواهد داشت؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که برای دست‌یابی به نتایج بهتر، تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید.

کاربرد خط تغییر روند

تنکان سن در ابر ایچیموکو، نواحی جزئی حمایت و مقاومت را سیگنال می‌دهد؛ بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری و ترید در بازه زمانی کوتاه مدت هستید، خط تغییر روند را دنبال کنید.

کیجونسن (Base Line)

کیجونسن (Kijun-sen) در زبان فارسی به خط استاندارد یا مبنا و در زبان انگلیسی به Base Line و Confirmation Line معروف است. این خط از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌‌آید.

کاربرد خط مبنا

این خط بیانگر سطوح حمایت و مقاومت در میان مدت است. بسیاری از معامله‌گران، از این خط به عنوان اجزای ایچیموکو معیاری برای Stop loss استفاده می‌کنند و در صورت نزول قیمت به این خط، معامله خود را می‌بندند تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنند.

چیکو اسپن (Lagging Span)

چیکو اسپن (Chikou Span) که در میان تریدرهای فارسی زبان به همین نام معروف است و در زبان انگیلسی به Lagging Span شناخته می‌شود، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل مقایسه می‌کند.

کابرد چیکو اسپن

معمولا از این خط برای تایید سیگنال‌های ارز دیجیتال استفاده می‌شود و برخی از معامله‌گران در بسیاری از موارد به این خط به چشم سطوح حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.

ابر کومو

مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو، کومو (به معنای ابر) است. در Ichimoku به فضای بین دو خط سنکو اسپن (Senkou Span)، ابر کومو گفته می‌شود. سنکو اسپن A با میانگین‌گیری از تنکانسن و کیجونسن بدست می‌‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. سنکو اسپن B از میانگین گیری بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته بدست می‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. فاصله بین این دو خط،‌ سایه‌ای را تشکیل می‌دهد؛ اگر خط سنکو A در بالا باشد، سایه به رنگ سبز خواهد بود و اگر خط سنکو B بالا باشد، سایه به رنگ قرمز خواهد بود.

نحوه سیگنال گیری از ابر ایچیموکو

اندیکاتورها ابزاری کاربردی هستند که در تسهیل تصمیم‌گیری در ترید به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزار سیگنال‌گیری برای انجام معاملات است که شناخت دقیق اجزای آن می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

سیگنال گیری از خط تنکانسن

همانطور که در بالا توضیح داده شد، این ابزار برای پیش‌بینی روند قیمت در کوتاه مدت مناسب است. به تصویر زیر دقت کنید؛ اگر قیمت بالای خط تنکانسن باشد، تغییر قیمت روند افزایشی خواهد داشت و در عکس این حالت، روند قیمت، نزولی خواهد بود. به طور کلی اگر خط تنکانسن نزولی باشد، روند قیمت نیز همینطور خواهد بود و اگر این خط صعودی باشد، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

سیگنال‌گیری از خط کیجونسن

تحلیل خط کیجونسن در اندیکاتور ایچیموکو، شبیه به سیگنال‌گیری از تنکانسن است؛ با این تفاوت که از اطلاعات این بخش در بلند مدت استفاده می‌شود و داده‌های آن معمولا موثق‌تر است. با توجه به تصویر زیر، اگر قیمت بالای خط کیجونسن باشد، روند قیمت افزایشی و اگر خلاف آن باشد، روند قیمت کاهشی خواهد بود. توجه داشته باشید همین روند را برای چیکو اسپن نیز داریم.

سیگنال گیری از ابر کومو

پرکاربردترین ابزار در اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو است. هرچه قیمت‌ها به مدت بیشتری بالا یا پایین ابر کومو بمانند، روند آن قوی‌تر خواهد بود. هرچه ضخامت ابر بیشتر باشد، حمایت یا مقاوت مورد انتظار قوی‌تر خواهد بود و به همان نسبت، هرچه ضخامت کمتر باشد، حمایت یا مقاومت مورد انتظار ضعیف‌تر خواهد بود. نکته طلایی در مورد ابر کومو، این است که هیچگاه نباید زمانی که قیمت‌ها داخل ابر هستند ترید کنید؛ چرا که روند قیمت ممکن است خلاف پیش‌بینی شما باشد. در ادامه، نمایی کلی از اندیکتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید.

استراتژی ترید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

نوبت آن رسیده که از اطلاعات بالا استفاده کنیم و بررسی کنیم که تریدرهای حرفه‌ای چطور با کمک Ichimoku معامله می‌کنند.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس خط چیکو اسپن

زمانی که دو خط تنکانسن و کیجونسن با یکدیگر برخورد می‌کنند،‌ یک فرصت خوب برای شروع معامله است؛ البته که باید تمام این اطلاعات از فیلتر چیکو اسپن عبور کنند و معامله در صورت هم جهت بودن این دو عامل با یکدیگر انجام شود.

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

کاربرد ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو، کاربردی ترین ابزار در اندیکاتور Ichimoku است؛ با مقایسه این قسمت با سایر مولفه ها می‌توانید اطلاعات جالبی کسب کنید. در ادامه به بررسی تمام آنالیزهایی که بر اساس ابرکومو بدست می‌آید می‌پردازیم.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس ابر کومو

در روش قبلی، برخورد دو خط را بر اساس جهت خط چیکو تحلیل می‌کردیم؛ اما در روشی دیگر، می‌توانیم فیلتر خود را از Chikou Span به ابر کومو تغییر دهیم. در صورتی که تنکانسن، خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند و این اتفاق در بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید قوی خواهیم داشت.

در صورتی که تنکانسن خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند؛ اما این اتفاق زیر ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید ضعیف خواهیم داشت. اگر خط Tenkan-sen، کیجونسن را زیر ابر کومو، رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت و اگر این اتفاق بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال دریافتی به معنای فروش ضعیف است.

تحلیل قیمت بر اساس کندل استیک و ابر کومو

پیشتر هشدار داده بودیم که زمانی که قیمت در ابر کومو قرار گرفته است، ترید نکنید؛ دلیل آن را در این پاراگراف توضیح می‌دهیم. زمانی که کندل استیک قیمت وارد Kumo Cloud می‌شود، بهتر است منتظر بمانیم تا ببینیم قیمت چگونه از ابر کومو خارج می شود. اگر قیمت از ابر کومو، رو به بالا خارج شد، سیگنال خرید و اگر رو به پایین خارج شد، سیگنال فروش خواهیم داشت.

آنالیز قیمت بر اساس برخورد خطوط مرزی ابر کومو

یکی از قوی ترین سیگنال‌هایی که می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو بدست بیاورید، آنالیز قیمت بر اساس برخورد مرزهای ابر کومو و موقعیت آن نسبت به قیمت است. ابر Kumo توسط دو خط به اسم سنکو اسپن A (خط سبز) و سنکو اسپن B(خط صورتی) محاصره شده است. در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قطع کند (ابر سبز تشکیل دهد) و کومو در موقعیت پایین قیمت باشد، یک سیگنال خرید قوی خواهید داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند (ابر قرمز تشکیل دهد) و ابر کومو در موقعیت بالای قیمت باشد، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت.

در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قع کند و ابر سبزی در موقعیت بالای قیمت تشکیل دهد، اجزای ایچیموکو سیگنال ضعیف خرید خواهیم داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند و ابری قرمز در موقعیت پایین قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیفِ فروش خواهیم داشت.

سخن آخر

اندیکاتورها می‌توانند درک بهتری از شرایط بازار بدهند و به تریدرها در تجربه یک تحلیل تکنیکال کامل‌تر کمک کنند. ایچیموکو، یک ابزار بسیار قوی و کاربردی در آنالیز بازار است؛ اما برای تجربه یک معامله خوب، تکیه بر سیگنال دریافتی از یک ابزار، ریسک بسیار بالایی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که برای کاهش خطر، از چند اندیکاتور قوی به صورت همزمان استفاده کنید.

سوالات متداول

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور Ichimoku یک ابزار قوی برای پیش‌بینی روند بازار و بررسی قدرت آن است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند سیگنال های مطمئنی به تریدر بدهد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku چیست؟

این ابزار از ۵ عضو تشکیل شده است که عبارت اند از: تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A و B.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون اجزای ایچیموکو شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت اجزای ایچیموکو قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

معرفی اجزای ایچیموکو و تنظیمات آن

ایچیموکو کینکو هیو یک نشانگر تحلیل تکنیکال است که توسط روزنامه نگار ژاپنی گویچی هوسودا در اواخر دهه ۱۹۳۰ طراحی شد. هوسودا به ایچیموکو سانجین معروف بود که به معنای «آنچه یک مرد در کوه می‌بیند» ترجمه می‌ شود. گفته می شود که او ۳۰ سال را صرف تکمیل این تکنیک قبل از انتشار عمومی کرده است و دستاورد او به عنوان ابر ایچیموکو یا به اختصار فقط ایچیموکو شناخته می شود. در ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی اجزای ایچیموکو و بررسی تنظیمات آن بپردازیم.

تعریف و معرفی اجزای ایچیموکو

اندیکاتور تحلیل تکنیکال ایچیموکو ایجاد شده است تا به معامله گران دیدگاهی فوری به تعادل کلی در نمودار قیمت دارایی بدهد و معامله کران به کمک آن بتوان بر اساس تصویر کلی تصمیم گیری کرد. حتی Ichimoku Kinko Hyo طبق تعریف “نمودار تعادل یک نگاه” ترجمه می شود.

چرا ایچیموکو مهم است ؟

شکل‌ گیری الگوی نمودار و ساختارهای شمعدانی، ابزارهای سودآور و مفیدی در هر سیستم تجاری موفقی هستند، اما برای معامله‌ گرانی که به داده‌ های اضافی نیاز دارند، موارد بیشتری مورد نیاز است. ایچیموکو یک نمایش تصویری ایده آل از داده های کلیدی است که بر اساس داده های تاریخی میانگین های متحرک طراحی شده است.

ایچیموکو در میان معامله گران فارکس ژاپنی محبوب بوده و بخشی از نظریه زمان، نظریه قیمت هدف و نظریه حرکت موج است. بر خلاف سایر اندیکاتورها، ایچیموکو به زمان هم توجه می کند و نمی توان گفت فقط قیمت را مورد توجه قرار داده است و دقیقاً مشابه برخی از نظریه های محبوب تر که اولین بار توسط تاجر افسانه ای ویلیام دلبرت گان رایج شد، عمل می کند. ایچیکومو به معامله گران این امکان را می دهد که با اجرای منظم یک استراتژی معاملاتی برنده شوند و پول زیادی به دست آورند.

ایچیموکو چگونه کار می کند ؟

اندیکاتور تحلیل تکنیکال ایچیموکو یکی از معدود اندیکاتورهایی است که به دلیل عوامل مختلفی که در نظر گرفته می شود، اغلب می تواند به عنوان یک اندیکاتور مستقل استفاده شود و لقب “در یک نگاه” به آن داده شود. در حالی که طراحی آن به گونه ای است که معامله گر را در یک نگاه هوشیار می کند و اغلب می تواند در ابتدا ترسناک و بیش از حد پیچیده باشد. با این حال، هنگامی که هر وجه از شاخص ایچیکومو توضیح داده شود، می تواند ماهیت دوم و ابزار بسیار مفیدی شود.

معرفی اجزای محاسبه کننده ایچیموکو :

جنبه های زیادی از اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد که هر کدام فرمول منحصر به فرد خود را برای محاسبه دارند. در ادامه نام عنصرهای کلیدی شاخص و همچنین نحوه محاسبه آنها آمده است:

• شاخص Tenkan-sen ایچیموکو : [۹ دوره قبلی بالاترین بالاتر + ۹ دوره قبلی بالاترین پایین]/۲
• شاخص Kijun-sen ایچیموکو : [۲۶ دوره قبلی بالاترین بالاتر + ۲۶ دوره قبلی کمترین پایین]/۲
• شاخص Senkou Span A ایچیموکو : [tenkan-sen + kijun-sen]/2، و سپس ترسیم نتیجه توسط ۲۶ دوره
• شاخص Senkou Span B ایچیموکو : [۵۲ دوره قبلی بالاترین بالاتر + ۵۲ دوره قبلی کمترین پایین)/۲، و سپس ترسیم نتیجه با ۲۶ دوره
• شاخص Chikou Span ایچیموکو : قیمت بسته شده در ۲۶ دوره.

نحوه خواندن نمودار پس از معرفی اجزای ایچیموکو

اکنون که فرمول و محاسبه هر یک از عناصر مختلف شاخص تحلیل تکنیکال ایچیموکو را درک کرده اید، راهنمای زیر به شما کمک می کند تا نحوه خواندن سیگنال هایی را که هر وجه ممکن است نشان دهد، را بدانید:

• Tenkan-sen: خط تبدیل یا خط چرخش نامیده می شود. می توان از آن برای نشان دادن مکان هایی که معکوس ها رخ داده و جایی که حمایت و مقاومت وجود دارد استفاده کرد.
• Kijun-sen: به عنوان خط پایه یا خط تأیید شناخته می شود و برای تنظیم ضررهای توقف یا تعیین حرکات قیمت در آینده استفاده می شود.
• دهانه Senkou A: دهانه پیشرو A یا دهانه پیشرو ۱، Senkou Span A نیز نامیده می شود. این خط یک لبه از کومو را تشکیل می دهد.
• دهانه Senkou B: دهانه پیشرو B یا دهانه پیشرو ۲، Senkou Span B نیز نامیده می شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می دهد.
• کومو: ابر یا ابر کومو نامیده می شود، فضای بین دهانه سنکو A و B است.
• دهانه چیکو: دهانه عقب‌ افتاده نیز نامیده می‌ شود، از آن برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد کومو

1. لبه‌ های ابری مشخص می‌ کنند که نقاط حمایت و مقاومت در آینده ممکن است به طور بالقوه در کجا قرار بگیرند. ارتفاع ابر بر اساس نوسانات قیمت دارایی است. با حرکات قدرتمندتر که باعث ایجاد ابرهای بزرگتر می شود، حمایت یا مقاومت قوی تری برای غلبه بر آن ایجاد می کند.
2. هنگامی که ابرها نازک می شوند، پشتیبانی یا مقاومت ضعیف است، که به طور بالقوه نشان دهنده یک شکست در آینده است.
3. پیچش کومو زمانی اتفاق می‌افتد که بازارها از روند صعودی به روند نزولی تغییر می‌کنند و زمانی که خط Senkou Span A و Senkou Span B از یکدیگر عبور می‌ کنند، علامت‌ گذاری می‌ شوند.
4. ابرها ممکن است قدرت یک روند را با شیب ابر نشان دهند.

معرفی نحوه استفاده از اجزای ایچیموکو

از آنجایی که ایچیموکو بسیار متنوع و پیچیده است، راه‌ های زیادی برای استفاده از این اندیکاتور برای تجارت وجود دارد، که نشان‌ دهنده تغییرات روند معاملاتی با مشاهده چرخش‌ های کومو و یا فروش به مقاومت ابری یا خرید در پشتیبانی ابری است. قیمت تقاطع Chikou Span (قیمت بسته شده) بالا یا پایین نیز می تواند به عنوان سیگنال خرید استفاده شود. Tenkan-sen و Kijun-sen را می توان برای یافتن سطوح مقاومت و حمایت، چه در حال حاضر و چه در آینده، مورد استفاده قرار داد.

بهترین استراتژی تجارت ایچیموکو

با معرفی اجزای ایچیموکو می توان به این امر پی برد که این اندیکاتور تحلیل تکنیکال به گونه ای طراحی شده است که به معامله گران کمک می کند در یک نمودار قیمت، نگاهی اجمالی به بسیاری از جنبه های بازار داشته باشد. به همین دلیل، راه های زیادی برای استفاده از هر یک از خطوط و ویژگی های مختلف اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد که وظیفه آن ها شکل دادن به استراتژی های تجاری برنده است. در ادامه تعدادی از محبوب ترین، مفیدترین و بهترین استراتژی های تجارت ایچیموکو آورده شده است.

معاملات Kumo Breakouts با استفاده از معرفی اجزای Kijun-Sen اجزای ایچیموکو ایچیموکو

کومو یا ابر به عنوان پشتیبان یا مقاومت عمل می کند و می تواند قیمت را در درون خود نگه دارد و هنگامی که قیمت از ابر یا از طریق آن خارج می شود، سیگنالی قوی برای معامله ارائه می دهد، اما دانستن زمان بستن معامله گام بعدی در هر استراتژی تجاری موفق است. پس از شکست ابر، معامله گر باید مراقب قیمت دارایی باشد تا از خط آبی Kijun-Sen عبور کند و از معامله برنده خارج شود.

استفاده از Chikou Span برای ترسیم پشتیبانی و مقاومت

ایچیموکو در محاسبات خود زمان را در نظر می گیرد و به معامله گران کمک می کند تا نگاهی به مناطق کلیدی گذشته، حال و بالقوه آینده در نمودار داشته باشند. دهانه چیکو، یک دهانه عقب مانده است که ۲۶ دوره کامل ترسیم شده است و می توان از آن برای ترسیم خطوط حمایت یا مقاومت استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای گرفتن موقعیت یا برنامه ریزی خروجی استفاده کرد.

خرید و فروش سیگنال با Kumo Breakouts

شکست از طریق کومو یا ابر اغلب یک سیگنال خرید یا فروش قدرتمند برای معامله گران است و به آن ها کمک می کند تا اقدام کنند. هنگامی که دارایی از طریق ابر عبور کرد، معامله‌ گران می‌ توانند روند را طی کنند. این روند تا زمانی که قیمت دارایی دوباره به زیر ابری بازگردد، ادامه پیدا می کند.

استراتژی خروج با استفاده از معرفی اجرای Chikou Span و Tenkan-Sen ایچیموکو

شکست‌ های ابری، سیگنال‌ های خرید یا فروش قوی هستند و بسته به این که شکست در کدام جهت رخ می‌ دهد، می توانند به معامله گران کمک کنند. به همین دلیل، گاهی اوقات انتظار برای استراحت در زیر ابر می‌ تواند سود زیادی روی میز بگذارد. معامله گرانی که به دنبال کسب سود در سطوح اوج هستند، باید مراقب باشند که Chikou Span سبز از خط قرمز Tenkan-Sen عبور کند. این موضوع نشان می دهد که معامله باید بسته شود و روند رو به اتمام است.

استراتژی معاملاتی با استفاده از کراس اوورهای Senkou Span

پس از معرفی اجزای ایچیموکو می توان گفت علاوه بر برخی از استراتژی‌ های پیچیده‌ تر ایچیموکو، یک استراتژی معاملاتی ساده را می‌ توان تنها از استفاده از متقاطع دو دهانه Senkou استخراج کرد. زمانی که Senkou Span A از بالای Senkou Span B عبور می کند، عمل قیمت صعودی در نظر گرفته می شود و هنگامی که سنکو اسپان A از زیر سنکو اسپان B عبور می کند، قیمت نزولی است. خرید یا فروش این کراس اوورها می تواند منجر به یک استراتژی تجاری موفق که مکرر اتفاق می افتد، شود.

مشاهده معکوس‌ ها با پیچش‌ های کومو

با استفاده از ابر، تشخیص معکوس‌ ها با پیچش‌ های کومو آسان است. ابرها با رنگ قرمز یا سبز بسته به روند صعودی یا نزولی به تصویر کشیده می شوند و هر ابر بسته به قدرت یک روند رشد می کند. همانطور که روندها شروع به ضعیف شدن می کنند، ابر نازک می شود. ابر اغلب بسته به اینکه روند معکوس می شود، از سبز به قرمز یا قرمز به سبز تغییر می کند. از این سیگنال ها می توان برای باز کردن سفارش خرید یا فروش استفاده کرد.

نکاتی برای معامله گران و اشتباهات رایج

• اگر در ابتدا نشانگر ایچیموکو در یک نگاه بیش از حد یا فراتر از محدودیت های فرد به نظر می رسد، ناامید نشوید. ایچیموکو به گونه ای طراحی شده است که پر از داده های قابل استفاده باشد و معامله گران می توانند در هر موقعیتی که دارند تاثیر آن را بر نظرشان اعمال کنند، اما مطمئناً وقتی نموداری ناگهان با ابرهای قرمز و سبز پر می شود، برای معامله گر جدید شگفت انگیز است.
• زمان صرف کنید تا بیاموزید هر عنصر ایچیموکو برای استفاده از ویژگی ها و سیگنال های منحصر به فرد آن چه می کند.
• تنظیمات پیش‌ فرض ۹-۲۶-۵۲ را می‌ توان طوری انتخاب کرد که برای یک هفته کاری ۵ روزه در ۸-۲۲-۴۴ مناسب باشد. سایر تنظیمات محبوب عبارتند از ۹-۳۰-۶۰ یا ۱۲-۲۴-۱۲۰ که برای بازارهای پرطرفدار، مناسب هستند.

جمع بندی

با نگاهی به کل بازار، می توانید به راحتی با استفاده از تمام ابزارهای ارائه شده به معامله گری تبدیل شوید که سودآور است و روزانه معاملات خود را انجام می دهد. این شاخص های سود آور مفید و مؤثر که ایچیموکو نامیده می شود، همراه با تجزیه و تحلیل فنی مانند الگوهای نمودار و سایر نوسانگرها و به کمک معرفی اجزای ایچیموکو می تواند برای توسعه یک استراتژی تجاری موفق استفاده شود که معامله گران می توانند برای رشد سریع و آسان سرمایه خود، از آن استفاده کنند. شما نیز می توانید با استفاده از ایچیموکو شانس خود را در معاملات روزانه امتحان کنید!

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) در یک نگاه

ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا یک غذای ژاپنی است اما در واقع یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور را اتحلیلگران ژاپنی طراحی کردند. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی «در یک نگاه» است. یعنی شما با یک نگاه می‌توانید بفهمید نمودارها چه رفتاری دارند. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز را درباره این اندیکاتور برایتان توضیح دهیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

درک ایچیموکو

شاخص ایچیموکو در اصل توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شد. او برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در زبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی «سطح تعادل در نگاه اول» است. به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو علیرغم این که یک اندیکاتور همه کاره است، اما بهتر است در کنار بقیه اندیکاتورها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

• تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند است.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

• کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده کرد.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

• سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و بعد نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

• سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع می‌کنیم و با تقسیم کردن بر 2، نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

• چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل است. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

مثال اندیکاتور ایچیموکو ایران‌خودرو

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است:

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد. یعنی با نگاه کردن نمودارها شما این اطلاعات را می‌بینید:

• ابر کومو (Ichimuko Cluouds) توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی است. زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی است.

• هنگامی که Span A در حال افزایش و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط و پایین‌تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

چرا ابر ایمیچموکو با بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت است؟

معامله گران از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. این ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. همین موضوع باعث می‌شود ابر ایچیموکو از بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متمایز باشد. چرا که بقیه اندیکاتورها فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند در حالی که ایچیموکو می‌تواند آینده را هم پیش‌بینی کند.

البته معامله‌گران باید از همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده کرد. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره در نظر گرفتن روند اصلی هم خیلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن چیست؟

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان از آن استفاده کرد. دقت کنید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line ممکن است بالاتر از کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

مثال کراس اوور در ایران خودور

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

در شکل بالا به خوبی می‌بینید تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

• اندیکاتور ایچیموکو نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. پس به عنوان معامله‌گر اول باید روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کنید، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.

• محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی‌کننده باشد.

• ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

پس از انجام این مراحل اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

در اجزای ایچیموکو آخر

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است، که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان دهد . این اندیکاتور شامل پنج قسمت است که همه آنها را در مقاله توضیح دادیم. البته کار کردن با ایچیموکو محدودیت‌هایی هم دارد. نظر شما درباره این اندیکاتور چیست؟ آیا تا به حال با آن کار کرده‌اید؟ در قسمت نظرات تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

به طور کلی فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

“Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.