نمونه واگرایی MACD

جامع ترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیا با AIO Divergence برای متاتریدر 4

نمایش تمام واگرایی ها بر روی چارت با ALL in ONE Divergence

اندیکاتور All In One Divergence که برای متاتریدر4 طراحی شده در بین تریدر ها بسیار محبوب و از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر شما به دنبال استفاده از واگرایی ها بعنوان سیگنال و یا تاییدیه درستاپ معاملاتی خود هستید این اندیکاتور مخصوص شما طراحی شده است. این اندیکاتور بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیاست .

در ویدیو زیر میتوانید با طرز کار اندیکاتور بیشتر آشنا شوید

برخی از بهترین مزایای اندیکاتور واگرایی aio

1- تمام اندیکاتور هایی را که برای تشخیص واگرایی از آن ها استفاده میکنیم در خود جای داده است . بیش از 29 اسیلاتور را ساپورت میکند . rsi , mcad و . . . فقط تعدادی از ان ها هستند !

2- میانگین متحرک (moving average) و رسم حمایت و مقاومت روی آن

3- تشخیص خودکار تمام مدل های واگرایی

4- رسم حمایت و مقاومت های داینامیک

این اندیکاتور در تمامی جفت ارز ها و تایم فریم ها کاربرد دارد و می توان از آن نهایت استفاده را برد.

روش تحلیل و ترید با استفاده از واگرایی

یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن خرید در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که بالاتر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت نمونه واگرایی MACD قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به پایین باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی مثبت را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست مقاومت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این مقاومت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست مقاومت داینامیک وارد معامله ی خرید میشویم و حد ضرر خود را زیر مقاومت شکسته شده قرار می دهیم و حد سود خود زیر قله ی پیش رو میگذاریم.

مثال استراتژی بالا در لایو بازار روی جفت ارز CADCHF تایم فریم 4 ساعته:

مشابه موارد بالا ، یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن فروش در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که پایین تر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود ،باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به بالا باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی منفی را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست حمایت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این حمایت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست حمایت داینامیک وارد معامله ی فروش میشویم و حد ضرر خود را بالای حمایت شکسته شده قرار می دهیم و حد سود خود بالای دره پیش رو میگذاریم.

4- مثال استراتژی بالا در جفت ارز EURUSD تایم فریم 30 دقیقه:

استفاده از اندیکاتور واگرایی در تایم فریم های پایین برای معامله گران روزانه و اسکلپر ها مفید است ،همچنین در تایم های بالا میتوان از آن استفاده کرد، همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از معامله گران بزرگ از واگرایی ها در استراتژی خود استفاده می کنند و نتایج خوبی را گرفته اند.

طبق بررسی های گروه سود آموز

این اندیکاتور در 60 تا 70 درصد مواقع سیگنال صحیح صادر میکند که با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک میتوان سود خوبی از آن کسب نمود و اگر با روش معاملاتی پرایس اکشن ترکیب شود میتواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وقتی که این اندیکاتور را با تنظیمات پیشفرض روی متاتریدر خود باز میکنیم در پایین صفحه یک اندیکاتور rsi می بینیم که در آن واگرایی ها و حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک نمایش داده میشود که میتوانیم از آن استفاده کنیم اما اگر میخواهید که این اندیکاتور rsi نباشد و یا سایر تنطیمات مانند دوره زمانی آن را تغییر دهید،خوشبختانه اندیکاتور تنظیماتی را در اختیار ما قرار داده که میتوانیم از آن ها استفاده کنیم که در زیر درباره برخی از مهم ترین های آن ها توضیح مختصری داده شده است.

لیست کامل تنظیمات اندیکاتور

Adjustable Parameters

• Osc=29 - the number of the oscillator.
• TH=true - bearish divergence.
• TL=true - bullish divergence.
• trend=true - support/resistance lines.
• convergen = true - hidden divergence.
• Complect = 1 - the distinguishing index of the indicator on the chart.
• BackSteph = 0 - number of steps back h.
• BackStepl = 0 - number of steps back l.
• BackStep = 0 - number of steps back.
• qSteps = 1 - number of displayed steps, no more than three.
• LevDPl = 5 - DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the left).
• LevDPr = 1 - DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the right).
• period = 8 - period for iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR.
• ma_method = 0 - averaging method for iStochastic, iStdDev, iForce.
• ma_shift = 0 - MA shift for iStdDev.
• applied_price = 4 - applied price for iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX.
• mode=0 - line index for iStochastic, iRVI, iMACD, iADX.
• fast_ema_period = 12 - fast MA period for iOsMA, نمونه واگرایی MACD iMACD.
• slow_ema_period = 26 - slow MA period for iOsMA, iMACD.
• signal_period = 9 - signal line period for iOsMA, iMACD.
• Kperiod = 13 - K line period for iStochastic.
• Dperiod = 5 - D line period for iStochastic.
• slowing = 3 - slowing for iStochastic.
• price_field = 0 - applied price for iStochastic.
• showBars = 1000 - if نمونه واگرایی MACD = 0, the indicator is displayed for the entire chart.
• Trend_Down = true - resistance lines.
• Trend_Up = true - support lines.
• TrendLine = true - support/resistance lines.
• HandyColour = true.
• Highline = Red - HL channel color.
• Lowline = DeepSkyBlue - LL channel color.
• ChannelLine = false - channels parallel to trend lines.
• Trend = 0 - 1 = only for UpTrendLines, -1 = only for DownTrendLines, 0 = for all TrendLines.
• Channel = false - channels.
• Regression = true - Linear Regression Channel, false - Standard Deviation Channel.
• RayH = true - ray for the High channel.
• RayL = true - ray for the Low channel.
• ChannelH = Red - color of the High channel.
• ChannelL = DeepSkyBlue - color of the Low channel.
• STD_widthH = 1.0 - deviation size for the CHANNEL High object.
• STD_widthL = 1.0 - deviation size for the CHANNEL Low object.
• comment = false - display comments.
• code = 159 - character code of the Wingdings font to display the extremums.
• BuyStop = false - BuyStop levels.
• SellLimit = false - SellLimit levels.
• SellStop = false - SellStop levels.
• BuyLimit = false - BuyLimit levels.
• Alerts = false - Enable/Disable trading alerts.
• Email = false - Enable/Disable email trading alerts.
• Push = false - Enable/Disable push trading alerts.

[ اگر با روش نصب اندیکاتور All In One Divergence بر روی متاتریدر 4 آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم به مقاله آموزشی نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 مراجعه کنید ]

واگرایی در تحلیل تکنیکال (Divergence) ارز دیجیتال و بورس

تحلیل تکنیکال یکی از تحلیل‌های مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی است. یکی از موضوعات پرکاربرد و محبوب آموزش ارز دیجیتال در مشهد، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که از اسم واگرایی مشخص است؛ زمانی رخ می‌دهد که جهت روند سهم با جهت روند یک اندیکاتور خاص مطابقت نداشته باشد (درواقع برعکس هم باشند). این اتفاق نشانه‌ای است برای معامله‌گران که با استفاده از این نشانه قادر هستند کسب سود کنند و یا خود را از ضررهای حتمی نجات دهند.

در برخی از مواقع تغییر روند بازار طوری است که بازار را از نقطه اوج به کف می‌رساند و با واگرایی این اتفاقات قابل پیش‌بینی هستند. از این رو توجه به هشدار واگرایی ضروری است. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس قصد داریم مفاهیم و انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال را عنوان کنیم. سپس نکات کلیدی استفاده از این روش را عنوان و مثال‌های واقعی برای فهم بیشتر شما عزیزان بیان کنیم. در نهایت شما با این مفهوم تکنیکال قوی خیلی بیشتر آشنا خواهید شد. پس برای فهم این موضوع با ما همراه باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع که واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست صحبت کنیم. به بیانی ساده واگرایی زمانی رخ می‌دهد که روند قیمت با یک شاخص و اندیکاتور یکی نباشد. برای مثال اگر اندیکاتور RSI روندی منفی را نشان دهد ولی قیمت روند مثبت داشته باشد. در این شرایط می‌توان گفت واگرایی رخ داده است. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که قیمت احتمالاً تغییر روند خواهد داد. هشدار واگرایی برای تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا احتمال تغییر روند زیاد است.

واگرایی انواعی مختلفی دارد که در بخش‌های بعدی به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. اما سؤال اینجاست که از چه اندیکاتورهایی می‌توان برای پیداکردن واگرایی استفاده کرد. جواب این است که از تمامی اندیکاتورهای رایج برای تشخیص واگرایی می‌توان استفاده کرد اما یکی از اندیکاتورهای محبوب، RSI است. اما از اندیکاتورهای دیگری مثل مکدی (MACD) و OsMA نیز برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم راجع به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. به طور کلی واگرایی به دو دسته واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و واگرایی معمولی (Regular Divergence) طبقه‌بندی می‌شوند. هر کدام از این واگرایی‌ها به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شوند. برای آشنایی با مفهوم هر یک با ما همراه باشید.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

در این نوع واگرایی وقتی نمودار قیمت صعودی است و قیمت به قله جدیدی دست پیدا می‌کند، روند اندیکاتور بر خلاف آن است و با روند صعودی قیمت به قله بالاتری نمی‌رسد و قله جدید، پایین‌تر است. برای قیمت نزولی برعکس این عمل می‌کند نمودار قیمت با گذشت زمان به کف پایین‌تری می‌رسد ولی اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می‌دهد. در نتیجه این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی کرد:

واگرایی منفی معمولی

در این نوع واگرایی نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان صعودی است. برای بررسی این نوع واگرایی باید به قله‌ها نگاه کرد. نمودار قیمت به قله بالاتر (higher high) دست پیدا می‌کند در صورتی که نمودار اندیکاتوری مثل Rsi یا هر اندیکاتور دیگری قله پایین‌تری (lower highs) نشان می‌دهد. نمونه این واگرایی را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید همان‌طور که مشخص است قیمت بعد از این واگرایی منفی، نزولی شده است.

واگرایی مثبت معمولی

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان روندی نزولی دارد. در این نوع واگرایی باید کف‌های قیمتی در نظر گرفته شود. به صورتی که در نمودار قیمت بر اساس زمان، قیمت به کف پایین‌تر (lower low) می‎رسد. این در حالی است که RSI یا هر اندیکاتور دیگر، کف جدید را بالاتر از کف قدیمی تشکیل می‌دهد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

تفاوت واگرایی مخفی و معمولی این است که در واگرایی معمولی از نوع مثبت نمودار قیمت زمان و اندیکاتورها، در کف روند نزولی بود ولی در واگرایی مخفی این اتفاق در کف روند صعودی می‌افتد. در ادامه بیشتر راجع به واگرایی مخفی و تفاوت آن با واگرایی معمولی صحبت می‌کنیم.

واگرایی مثبت مخفی

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی و مثبت، کف روندِ صعودی در نظر گرفته می‌شود. چنین روندی در نمودار قیمت زمان کف جدیدی که تشکیل می‌شود از کف قبلی بالاتر است ولی عکس این اتفاق در اندیکاتور رخ می‌دهد. در این صورت واگرایی مثبت از نوع مخفی رخ داده است. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید قیمت کف صعودی دارد ولی اندیکاتور عکس آن را نشان می‌دهد که در ادامه قیمت اندکی رشد داشته است.

واگرایی منفی مخفی

در این نوع واگرایی سقف روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. اگر در یک روند نزولی سقف جدیدی که ایجاد می‌شود پایین‌تر از سقف قبلی باشد و عکس این موضوع در اندیکاتور رخ دهد در این صورت واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع منفی رخ داده است. همان‌طور که شکل زیر معلوم است روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است ولی در اندیکاتور RSI این اتفاق نیفتاده است بنابراین واگرایی منفی تشکیل شده و بازار منفی شده است.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خرید با استفاده از واگرایی صحبت کنیم. سیگنال خرید در واگرایی زمانی است که واگرایی مثبت باشد. همان‌طور که گفته شد واگرایی می‌تواند از نوع مخفی یا معمولی باشد. در واگرایی مثبت معمولی نمودار قیمت زمان روندی نزولی داشته و کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما در اندیکاتور عکس این قضیه رخ می‌دهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مثبت، نمودار قیمت زمان روندی صعودی دارد و کف قیمت بالاتر تشکیل می‌دهد این در حالی است که در اندیکاتور عکس این قضیه رخ داده است. این دو واگرایی مثبت، سیگنالی برای خرید به‌حساب می‌آیند.

بنابر‌این تریدرها بهتر است در این زمان با توجه به استراتژی‌هایشان مثل خرید پله‌ای و… در کف سهم را خریداری کنند و منتظر صعود بمانند. البته در این شرایط پایبند بودن به حد ضرر لازم است زیرا هیچ سیگنالی قطعی نیست و ممکن است به ضرر منتهی شود.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. واگرایی منفی می‌تواند سیگنال محکمی برای خروج باشد. برای مثال یک اندیکاتور مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) در نظر بگیرید. اگر قیمت روندی صعودی داشته باشد و سقفی بالاتر را تجربه کند اما اندیکاتور عکس این قضیه را نشان دهد آنگاه واگرایی منفی از نوع معمولی رخ داده است.

در روند نزولی اگر سقف جدید از سقف قدیمی پایین‌تر باشد و عکس این قضیه در اندیکاتور رخ دهد واگرایی منفی از نوع مخفی رخ داده است و این دو سیگنال قوی برای خروج از سهم به‌حساب می‌آیند. در این حین تریدر یا معامله‌گر با توجه به استراتژی‌هایش باید محدوده‌ای برای خروج در نظر بگیرد که اگر سهم روند نزولی به خود گرفت معامله‌گر سهم را بفروشد و درگیر روند نزولی و یا متحمل ضرر نشود و یا سود خود را از دست ندهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال در چارت‌های گذشته به‌راحتی قابل تشخیص هستند. برخی از واگرایی‌های منفی در نقاط اوج بازار وقتی همه در حال کسب سود هستند رخ می‌دهد. در این زمان‌ها حس سود و طمع برای کسب سود بیشتر اجازه نمی‌دهد که شما به سیگنال خروج از بازار توجه کرده و آن را بفروشید. اما در بازارهای مالی نباید احساساتی شد و خلاف استراتژی معاملاتی عمل کرد. احساساتی عمل کردن در این زمان‌ها موجب می‎شود سودی که کسب کرده‌اید از دست بدهید و حتی شاید متحمل ضرر شوید.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال را بیان کنیم. به طور کلی واگرایی دلیلی بر تغییر روند نیست بلکه شاخصی است که به کمک آن می‌توان تغییر روند را پیش‌بینی کرد. اما ممکن است این پیش‌بینی غلط باشد و عکس این قضیه رخ دهد. اما باید این نکته را در نظر داشت واگرایی سیگنال محکمی است ولی دلیل بر این نیست که صد درصد جواب بدهد.

تحلیل‌گران ممکن است در تشخیص واگرایی مثبت و منفی دچار اشتباه شوند اما نکته‌ای که در واگرایی مهم نمونه واگرایی MACD است این است که از طریق کف روند واگرایی را تشخیص داده می‌شود یا سقف روند. اگر واگرایی در کف روند رخ دهد واگرایی مثبت و اگر واگرایی در سقف روند رخ دهد واگرایی منفی است. صعودی یا نزولی بودن روند دلیل بر واگرایی منفی یا مثبت نیست. در خصوص واگرایی مخفی و معمولی دقت کنید که به دلیل تشخیص غلط واگرایی متضرر نشوید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال دلیل هر تغییر روندی نیست. علت‌های زیادی می‌تواند دلیل بر تغییر روند باشد که یکی از آنها واگرایی است.

در خصوص ارزهای دیجیتال و سهام‌های کوچک، باید در نظر داشت که الگوهای تکنیکالی که در این ارز یا سهام‌ها وجود دارند به‌اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگ‌تر مانند بیت‌کوین و سهام‌های بزرگ هستند؛ قابل اعتماد نیستند. دلیل آن این است که خریداران و فروشندگان کمتری نمونه واگرایی MACD به بازارهای کوچک‌تر علاقه‌مند هستند و این موضوع باعث می‌شود که در این بازارها مستعد نوسانات بد باشد. پس در این بازارها احتمال غلط شدن تحلیل‌ها وجود دارد.

استراتژی‌های ورود و خروج

اگر واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مواجه شدید اگر در این واگرایی با یک روند بزرگ‌تر ‌همسو شدید این یک سیگنال قابل‌اعتمادتر و قوی‌تر به‌حساب می‌آید. برای مثال اگر چندین ماه است که روند بیت‌کوین صعودی است و یک واگرایی مخفی پیدا کردید می‌توان مشابه شکل زیر عمل کرده آن را به‌عنوان یک سیگنال خرید قوی لحاظ کنید و خرید را انجام دهید.

نکته مهم بعد از پیدا کردن نقطه ورود، انتخاب حد ضرر است. هر سیگنال مثبتی هرچقدر هم که قوی باشد ممکن است به شکست منتهی شده و برخلاف سیگنال عمل شود. این حد ضرر است که جلوی ضرر احتمالی را خواهد گرفت.

در کنار حد ضرر نیز باید حد سودهم در نظر گرفت در صورت سود، ممکن است ارز متحمل ضرر شود پس باید میزانی سود در نظر گرفته و به آن پایبند بمانید. تعیین حد سود به استراتژی معامله‌گر مربوط است و هر شخص با شخص دیگر ممکن است استراتژی متفاوتی داشته باشد.

چندین نمونه واگرایی در بازارهای مالی

یک نمونه خوب از واگرایی در تحلیل تکنیکال ارز بیت‌کوین است. بعد از سقف تاریخی 68 هزار دلار واگرایی منفی در تایم فریم هفتگی داشت. خیلی از تریدرها از این سقف تاریخی هیجان‌زده شدند و خرید کردند و یا ارز خود را برای طمع سود بیشتر نگه داشتند و به این واگرایی توجهی نداشتند. پس از این سیگنال فروش بیت‌کوین تغییر روند داد و به‌اندازه 70 درصد ریزش داشت. تریدرهایی که متوجه این واگرایی شدند با فروش ارزهای خود، سود کردند و یا خود را از ضرر حتمی نجات دادند زیرا پس از آن بیت‌کوین به کف 20 هزار دلار رسید.

نمونه دیگری از واگرایی در تحلیل تکنیکال، در سال ماه می سال 2017 واگرایی مثبت در تایم فریم روزانه در قیمت بیت‌کوین رخ داد، این واگرایی سیگنال خریدی برای خریداران شد و پس از آن بیت‌کوین در حدود 6 ماه بعد 700 درصد سود به سرمایه‌گذارانش داد و به قیمت 20 هزار دلار رسید. از این رو می‌توان از واگرایی به‌عنوان سیگنال خرید و یا فروش قوی عنوان کرد.

واگرایی در اوج تاریخی شاخص بورس تهران نیز سیگنالی برای ریزش سنگین این شاخص پس از آن بود. در تایم فریم روزانه بر روی شاخص 2 میلیون واگرایی وجود داشت که پس از آن شاخص بورس ریزش شدیدی کرد و سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگین شدند. واگرایی در شاخص بورس می‌توانست سیگنالی برای خروج از سهام باشد.

این مثال‌های واگرایی در تحلیل تکنیکال حاکی از آن است که اگرچه ممکن است بازار سقف تاریخی زده باشد و همه را هیجان‌زده کرده باشد ولی باید در بازار مالی کنترل احساس داشت. اگر در سقف شاهد واگرایی بودید با توجه به استراتژی خود از ارز یا سهام خود خارج شوید زیرا ممکن است بازار با نزولی شدید همراه باشد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله در خصوص واگرایی صحبت کردیم و انواع آن را بیان کردیم. با خواندن این مقاله متوجه شدید که واگرایی در تحلیل تکنیکال چقدر به پیش‌بینی بازار کمک خواهد کرد و چقدر می‌تواند دقیق عمل کند. توجه به واگرایی تریدرهای زیادی را از ضررهای کلان نجات داده است. از این رو بهتر است این موضوع را به‌عنوان سیگنالی مهم در تحلیل‌هایتان در نظر داشته باشید. هیجانی عمل کردن در شرایط خوب بازار و توجه نکردن به این سیگنال ممکن است شما را متحمل ضرر کلان کند.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با نمونه واگرایی MACD اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به نمونه واگرایی MACD قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نمونه واگرایی MACD نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که نمونه واگرایی MACD اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD) + آموزش جامع و روان

اندیکاتور مکدی ( MACD ) مخفف Moving average convergence divergence و به معنای همگرایی ( Convergence ) و واگرایی ( Divergence ) میانگین متحرک است. این اندیکاتور که در سال 1979 توسط جرالد آپل ابداع شد، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال در معاملات است.

اندیکاتور MACD توسط معامله‌گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد تحسین قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکتی استفاده شود.

واگرایی در معاملات ( Trading divergence ) یک روش محبوب برای استفاده از هیستوگرام MACD است، با این حال استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان یک ابزار پیش‌بینی در بین مبتدیان سوال برانگیز است.

واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

• اندیکاتور مکدی ( MACD ) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد.
• معامله‌گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات در هنگام شتاب صعودی یا نزولی بالا استفاده می‌کنند.
• MACD توسط معامله‌گران تکنیکال در سهام، اوراق قرضه، کالاها و بازارهای فارکس استفاده می‌شود.
• در اینجا ما یک نمای کلی از نحوه استفاده از نشانگر MACD ارائه می‌دهیم.

مرور کلی بر اندیکاتور MACD

مفهوم MACD نسبتاً ساده است. اندیکاتور مکدی در اصل، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه ( EMA ) یک ابزار را محاسبه می‌کند. از دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می‌دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر عمل می‌کند، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کمی کندتر است.

هر دو میانگین متحرک، در محاسبه مقادیر خود از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند. در نمودار MACD ، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه نیز ترسیم شده است، و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می‌کند. MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی متحرک نمایی 9 روزه خود می‌رسد، سیگنال فروش می‌فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD کمتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود. اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر و با کاهش سرعت حرکت قیمت منقبض می‌شود. با کاهش قیمت‌ها، همین اصل برعکس عمل می‌کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

هیستوگرام MACD دلیل اصلی محبوبیت این اندیکاتور نزد بسیاری از معامله‌گران است، زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد. در واقع، اکثر معامله‌گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا برای تعیین جهت یک روند، به این معنی که از هیستوگرام آن صرفا برای شدت تغییر قیمت بهره می‌برند.

واگرایی در معاملات

همانطور که قبلا ذکر کردیم، واگرایی در معاملات یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می‌شود. یکی از متداول‌ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را بالا می‌برد یا نوسان جدید را پایین می‌آورد، اما هیستوگرام MACD اینطور نیست، چراکه نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی در معامله معمولی را نشان می‌دهد:

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش‌بینی، سوال‌های زیادی را در ذهن معامله‌گران ایجاد کرده است. واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

تحلیل فارکس

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند، زیرا تنظیم‌کنندگان بازار توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند. نمودار زیر یک شکست جعلی در معامله واگرایی معمولی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنالی از اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند، اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است.

استفاده از هیستوگرام MACD هم برای ورود و هم برای خروج

برای رفع ناهماهنگی بین ورود و خروج، یک معامله‌گر می‌تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال‌های ورود و خروج استفاده کند. برای انجام این کار، معامله‌گر ممکن است تنا یک موقعیت Short جزئی هنگام ورود داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که نقطه اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD یک نوسان جدید ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌مدت دست می‌یابد.

معامله‌گران ارز به طور منحصر به فردی برای استفاده از این استراتژی موقعیت در اختیار دارند، زیرا پس از معکوس شدن قیمت هر چه موقعیت بزرگتر باشد، سود بیشتری نصیب آن‌ها خواهد شد. در بازار فارکس ( FX ) می‌توانید این استراتژی را بدون آن که نگران تأثیرگذاری بر قیمت باشید با هر موقعیتی که می‌خواهید اجرا کنید. (معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌هایی به بزرگی 100000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3-5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌گر اقدام به محاسبه میانگین‌ قیمت کند، زیرا قیمت‌ها به طور موقت بر خلاف داده‌ها حرکت می‌کنند. این معمولاً به عنوان یک استراتژی مناسب در نظر گرفته نمی‌شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی این روش را مورد تمسخر قرار داده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای انجام این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد، که بیان می‌کند حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند.

در واقع، معامله‌گر در تلاش است تا بلوف بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و خوانش MACD را که اشاره به ضعف پیش رو دارد، شناسایی نمونه واگرایی MACD کند. با این حال، معامله‌گر در این شرایط آماده سود بردن از مزایای ثبات قیمت در فارکس است؛ به گونه‌ای که با میانگین‌گیری مناسب در معامله، می‌تواند تا زمانی که قیمت به نفع او تغییر کند، در برابر کاهش‌های موقت مقاومت کند.

تحلیل بورس

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می‌دهد:

همانطور که انسان در زندگی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو است، معاملات در بازارهای مالی نیز فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد. برخی از قوانینی که معامله‌گران کورکورانه روی آن‌ها تعصب دارند، می‌توانند با موفقیت به ثمر بنشینند و شما را به سودهای خارق‌العاده برسانند. با این حال، باید یک رویکرد منطقی برای نقض این قوانین مهم قبل از تلاش برای کسب سود اتخاذ شود. در مورد هیستوگرام MACD ، معامله با اندیکاتور به جای قیمت، راه جدیدی را برای معامله ارائه می‌دهد و آن هم استفاده از واگرایی است. اعمال این روش در بازار فارکس معامل‌‌گران روزانه و پوزیشن تریدرها را به انجام معاملات جذاب‌تر سوق می‌دهد.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای MACD را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

مطالب مرتبط (برای ترید بهتر) :

فرمول اندیکاتور MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه نمونه واگرایی MACD می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض 14 دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا 100 نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از 70 قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی از واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از 2 سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع MACD (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD مانند استفاده از خود MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت MACD یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: