ناحیه اشباع خرید و فروش

.

فیلتر اشباع فروش در اندیکاتورهای rsi & stock

rsi مخفف اندیکاتور Relative Strength Index است و در نمودار باید این عبارت را سرچ کنید تا به اندیکاتور دسترسی پیدا کنید.این دو اندیکاتور براساس قیمت و جهت قیمت و میانگین ناحیه اشباع خرید و فروش قیمت در بازه های مختلف زمانی ، اقدام به رسم نمودار کرده و میتواند آینده سهم را پیش بینی کند .مثلا در اندیکاتور rsi میتوان سطوح بازگشتی نمودار در سهم را شناسایی کرده و یا خطوط روند را روی این اندیکاتور رسم کنیم.

در هر دو اندیکاتور محدوده عددی بین صفر وصد وجود دارد که میتوان با نزدیک شدن خطوط میانی به صفر یا صد در این دو اندیکاتور ،اشباع خرید یا اشباع فروش را نتیجه گیری کرد .برای مثال ،اندیکاتور rsi دو نقطه مهم در اعداد هفتاد و سی ،دارد که اگر خط میانی اندیکاتور از هفتاد بالاتر رفت یعنی اشباع خرید در قیمت رخ داده است و اگر خط میانی اندیکاتور پایین تر از سی باشد ،اشباع فروش رخ داده است .

در اندیکاتور stochasticRSI نیز با توجه به جهت حرکت قیمت و قیمت های گذشته نموداری تشکیل میشود که میتوان از این نمودار اقدام به تشخیص انتهای روند در نمودار یا اشباع فروش و اشباع خرید کرد .اعداد باند این اندیکاتور بین صد و صفر است که نقاط مهم دراین اندیکاتور اعداد بیست و هشتاد میباشد.یعنی اگر خط میانی در این اندیکاتور از عدد هشتاد بالاتر رود ،سهم در حالت اشباع خرید قراردارد و اگر خط میانی اندیکاتور در زیر بیست قرار گیرد ،اشباع فروش رخ داده است.

فیلترنویسی نیازمند برخی پیش نیازها میباشد . تسلط به علم تکنیکال و تابلوخوانی مقدمه ی فیلترنویسی در سایت بورس است .فیلترهای کاربردی در بورس را کسانی میتوانند طراحی کنند که مسلط به تحلیلگری و معامله گری باشند.فیلتربورسی انواع مختلفی دارد و سرمایه گذاران بازار بورس ،برای انتخاب دقیق و مناسب سهام بورسی ،به فیلترهای بورسی احتیاج پیدا میکنند.

این فیلتر سهامی را برای شما لیست خواهد کرد که در اشباع فروش قرار دارند ولی این دلیل نمیشود که گمان کنید اصلاح آنها تمام شده است و حتما باید پارامتر های دیگر هم بررسی شود.در مورد جزئیات انتخاب سهام مناسب در دوره معامله گر هوشمند کامل توضیح داده شده است.این فیلتر صرفا اعلام میکند سهام مذکور در چند روز اخیر اصلاح عمیقی داشته اند.پریود ها برای هر دو اندیکاتور قابل تغییر است.

ناحیه اشباع خرید و فروش

یادگیری اصولی اندیکاتورها در آموزش فارکس می تواند رکنی اساسی در موفقیت تحلیل تکنیال باشد.شاخص کانال کالا (CCI) که در سال ۱۹۸۰ توسط دونالد لَمبِرت(Donald Lambert) طراحی و در مجله Commodities معرفی شد، یک اندیکاتور چندکاره است که می‌توان از آن برای شناسایی روند جدید یا دریافت اخطار در شرایط حاد بازار استفاده کرد. لمبرت در ابتدا CCI را صرفا جهت تشخیص تغییر جهت‌های چرخه‌ای در بازار کالاها طراحی کرد، اما این اندیکاتور را می‌توان با موفقیت در نمودار شاخص‌ها، ETFها، سهام شرکت‌ها و دیگر نمودارها نیز بکار برد. بطور کلی CCI سطح قیمتی فعلی را نسبت به میانگین سطح قیمتی در طول دوره زمانی مشخصی، اندازه می‌گیرد. هنگامی که قیمت خیلی بیشتر از میانگین آن است، CCI مقدار بالایی را نشان می‌دهد و زمانی که قیمت خیلی کمتر از میانگین آن است، CCI مقدار پایینی را نمایش می‌دهد. بنابراین می‌توان از CCI به منظور شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

نحوه محاسبه

در مثال زیر شاخص کانال کالا (CCI) برای ۲۰ دوره زمانی محاسبه شده است. تعداد دوره‌های CCI همچنین برای محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اورج) ساده و انحراف میانگین نیز استفاده می‌شود.

لمبرت جهت محدود کردن ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر CCI بین ۱۰۰- و ۱۰۰+، مقدار عدد ثابت را برابر ۰٫۱۵ در نظر گرفته است. البته این درصد به تعداد دوره‌های زمانی در نظر گرفته شده نیز بستگی دارد. CCI با تعداد دوره‌های زمانی کم (۱۰ دوره) نوسانات بیشتری دارد و درصد کمتری از مقادیر آن بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرند. در مقابل، درصد بیشتری از مقادیر CCI با تعداد دوره‌های زمانی زیاد (۴۰ دوره) بین سطوح ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرند.

معنی و مفهوم

اندیکاتور CCI اختلاف بین تغییرات قیمت و تغییرات قیمت میانگین را اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر مثبت CCI به این معنی است که قیمت بالاتر از مقدار میانگین آن است، که بیانگر قدرت قیمت است. مقادیر منفی CCI به این معنی است که قیمت پایین‌تر از مقدار میانگین آن است، که بیانگر ضعف قیمت است.

شاخص کانال کالا (CCI) را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور هدایت‌کننده و پیشرو ناحیه اشباع خرید و فروش یا یک اندیکاتور همزمان با روند استفاده کرد. در صورتی که از این اندیکاتور همزمان با روند استفاده شود، مقادیر بالای ۱۰۰+ به معنی حرکت قدرتمند قیمت است و سیگنالی برای شروع یک روند صعودی محسوب می‌شود. نزول مقادیر CCI به زیر ۱۰۰- نشانگر ضعف حرکت قیمت است و سیگنالی برای شروع یک روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که تحلیل‌گران تکنیکال از CCI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو و هدایت‌کننده استفاده کنند، می‌توانند با دنبال کردن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش، مناطق تغییر روند میانگین را پیش‌بینی کنند. بطور مشابه، می‌توان از واگرایی‌های نزولی و صعودی برای شناسایی زود هنگام تغییرات مومنتوم و پیش‌بینی تغییر روند استفاده کرد.

ظهور روند جدید

همانطور که پیش از این گفته شد، بیشتر حرکات CCI بین دو مقدار ۱۰۰- و ۱۰۰+ صورت می‌گیرد. حرکتی که از یکی از این دو سطح عبور کند، نشانگر ضعف یا قدرت قیمت بوده و می‌تواند جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند. این سطوح را به عنوان فیلترهای نزولی و صعودی در نظر بگیرید. هرگاه مقادیر CCI مثبت باشند،به معنی صعودی بودن حرکت و هنگامی که منفی باشند به معنی نزولی بودن حرکت قیمت هستند. اما تنها توجه به عبور (کراس) خط CCI از سطح صفر، می‌تواند منجر به اشتباهات زیادی شود. اگر چه باعث تاخیر در ورود معامله می‌شود، اما عبور CCI به بالای سطح ۱۰۰+ برای دریافت سیگنال صعودی و نزول CCI به زیر سطح ۱۰۰- برای دریافت سیگنال نزولی می‌تواند این اشتباهات را کاهش دهد.

تصویر زیر نمودار مربوط به Caterpillar (CAT) را به همراه اندیکاتور CCI با دوره ۲۰ نشان می‌دهد. در طول یک بازه زمانی هفت ماهه، چهار سیگنال روند صادر شده است. واضح است که CCI با دوره ۲۰ برای دریافت سیگنال‌های بلندمدت مناسب نیست. تحلیل‌گران تکنیکال بهتر است برای سیگنال‌های بلندمدت از نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کنند. ارزش این سهام در ۱۱ ژانویه یک سقف تشکیل داد و سپس نزول کرد. CCI در ۲۲ ژانویه (۸ روز بعد) با حرکت به زیر سطح ۱۰۰-، سیگنالی برای ادامه حرکت قیمت صادر کرد. بطور مشابه، ارزش سهام در ۸ فوریه یک کف قیمتی تشکیل داد و CCI در روز ۱۷ فوریه (۶ روز بعد) با عبور از سطح ۱۰۰+، سیگنالی برای صعود قیمت ناحیه اشباع خرید و فروش ارائه کرد. CCI قادر نیست نقاط دقیق تغییر روند را نشان دهد، اما می‌تواند حرکات ناچیز قیمت را فیلتر و توجه معامله‌گر را به روندهای بزرگ متمرکز کند.

در ماه ژوئن هنگامی که ارزش سهام CAT به بالای ۶۰ صعود کرد، CCI یک سیگنال صعودی صادر کرد. برخی از معامله‌گران ممکن است در این روزها ارزش سهام را در ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته و نسبت سود به ضرر قابل توجهی برای آن قائل نشده باشند. با صدور سیگنال صعودی، می‌بایست با یک نسبت سود به زیان خوب، بر ورود به معاملات خرید تمرکز می‌شد. توجه کنید که قیمت سپس به اندازه ۶۲ درصد این حرکت صعودی، نزول کرده و در انتهای ماه ژوئن، یک الگوی پرچم تشکیل داده است. در ناحیه اشباع خرید و فروش حرکت بعدی و شکست خط روند الگوی پرچم، سیگنال صعودی دیگری صادر شده و CCI نیز همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد.

اشباع خرید / اشباع فروش

شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از شاخص کانال کالا (CCI) یا هر اسیلاتور مومنتوم دیگر، می‌تواند قدری مشکل باشد. اولا، CCI اسیلاتوری است که محدوده‌ای برای حرکات آن وجود ندارد. به لحاظ نظری، هیچ مرز نزولی یا صعودی در این اندیکاتور وجود ندارد. به همین خاطر، ارزیابی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش نسبی است. ثانیا، پس از اینکه یک اندیکاتور سطح اشباع خرید را نشان می‌دهد، نمودار قیمت ممکن است همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد. به همین ترتیب، بعد از اینکه یک اندیکاتور سطح اشباع فروش را نشان می‌دهد، ممکن است نمودار قیمت همچنان به حرکت نزولی خود ادامه دهد.

تعریف اشباع خرید یا اشباع فروش برای شاخص کانال کالا (CCI) متفاوت است. سطوح شاید در محدوده حرکات خنثی قیمت جوابگو باشند، اما برای موقعیت‌های دیگر، سطوح دیگری نیاز است. رسیدن به سطوح بسیار مشکل است و می‌توانند به عنوان سطوح واقعی اشباع در نظر گرفته شوند. انتخاب سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به میزان نوسانات نمودار مورد بررسی نیز بستگی دارد. محدوده CCI برای یک شاخص ETF مانند SPY معمولا نسبت به اکثر سهام‌ها مانند سهام شرکت Google، کوچکتر است.

تصویر بالا نمودار Google (GOOG) را به همراه CCI با دوره ۲۰ نشان می‌دهد. سطوح افقی با استفاده از تنظیمات اندیکاتور به آن اضافه شده‌اند. از اوایل ماه فوریه تا اوایل ماه اکتبر (۲۰۱۰)، سهام Google حداقل پنج مرتبه از سطوح عبور کرده است. نقطه‌چین‌های قرمز، زمان عبور CCI به زیر سطح ۲۰۰+ و نقطه‌چین‌های سبز زمان عبور CCI به بالای سطح ۲۰۰- را نشان می‌دهد. بسیار مهم است که معامله‌گر تا زمان عبور CCI از این سطوح (کراس) صبر کنند تا به این ترتیب اشتباهات و ضررها کاهش یابند. اما با اینحال، چنین سیستمی بی‌عیب و نقص نیست. توجه کنید که در اواسط ماه سپتامبر با اینکه CCI وارد ناحیه اشباع خرید شده است، اما ارزش Google همچنان صعود کرده است.

واگرایی‌های نزولی-صعودی

واگرایی‌ها به دلیل عدم تطابق مومنتوم با قیمت، نقاط احتمالی برگشت قیمت را نشان می‌دهند. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت یک Lower Low تشکیل می‌دهد و CCI یک Higher Low ایجاد می‌کند، که این حالت نشان از کاهش مومنتوم نزولی دارد. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار یک Higher High تشکیل می‌دهد و CCI یک Lower High ایجاد می‌کند، که این ناحیه اشباع خرید و فروش حالت نشان از کاهش مومنتوم صعودی دارد. پیش از اینکه خیلی در مورد واگرایی‌ها هیجان زده شوید، توجه کنید که واگرایی‌ها در روندهای قوی می‌توانند گمراه‌کننده باشند. در یک روند صعودی قوی ممکن است پیش از رسیدن به نقطه سقف، چندین واگرایی نزولی رخ دهد. در مقابل، واگرایی‌های صعودی نیز در طول روندهای نزولی مشاهده می‌شوند.

نکته کلیدی در مورد واگرایی‌ها، دریافت تائیدیه است. اگرچه واگرایی‌ها تغییر مومنتوم را که می‌تواند وقوع تغییر روند را پیش‌بینی کند، نشان می‌دهند، اما تحلیل‌گران تکنیکال بهتر است در نمودار قیمت یک نقطه تایید CCI را در نظر بگیرند. یک واگرایی نزولی می‌تواند با عبور خط CCI به زیر سطح صفر یا شکست یک ناحیه حمایتی در نمودار قیمت، تایید شود. متقابلا، یک واگرایی صعودی می‌تواند با عبور خط CCI به بالای سطح صفر یا شکست یک ناحیه مقاومتی در نمودار قیمت، تایید شود.

تصویر بالا نمودار United Parcel Service (UPS) را به همراه اندیکاتور CCI با دوره ۴۰ روزه نشان می‌دهد. دوره زمانی ۴۰ به جای ۲۰ به منظور کاهش نوسانات اندیکاتور انتخاب شده است. در طول یک بازه زمانی هفت ماهه، سه واگرایی قابل توجه رخ داده است، که برای مدت زمان هفت ماه تعداد خیلی کمی است. در مورد اول، قیمت در اوایل ناحیه اشباع خرید و فروش ماه مِی یک سقف جدید تشکیل داده است، اما CCI نتوانسته است بالاتر از سقف قبلی خود، سقفی جدید تشکیل دهد که این حالت یک واگرایی نزولی را ایجاد کرده است. چند روز بعد، شکست یک ناحیه حمایتی در نمودار قیمت و عبور خط CCI به زیر ناحیه منفی، این واگرایی را تائید کرده‌اند. در مورد دوم، با تشکیل یک Lower Low در نمودار قیمت و یک Higher Low در اندیکاتور CCI، یک واگرایی صعودی ایجاد شده است. این واگرایی با ورود خط CCI به ناحیه مثبت، تائید شده است. همچنین توجه کنید که نمودار، شکاف قیمتی اواخر ماه ژوئن را با یک حرکت صعودی در اوایل ماه جولای، پر کرده است. در مورد سوم، یک واگرایی نزولی در اوایل ماه سپتامبر شکل گرفته است و با عبور خط CCI به ناحیه منفی تایید شده است. با وجود تایید CCI، قیمت ناحیه حمایتی را نشکسته و این واگرایی به یک تغییر روند ختم نشده است. واگرایی‌ها همیشه سیگنال خوب صادر نمی‌کنند.

نتیجه‌گیری

CCI یک اسیلاتور مومنتوم است که می‌توان از آن برای شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش و نواحی تغییر روند استفاده کرد. هرگاه این اندیکاتور به حدود نسبی حداقلی و حداکثری خود برسد، نشان از ورود قیمت به نواحی اشباع فروش یا اشباع خرید دارد. تعیین این حدود حداقلی و حداکثری به ویژگی‌های نمودار مورد بررسی و محدوده عملکرد CCI در گذشته بستگی دارد. در نمودارهای با نوسانات بیشتر نسبت به نمودارهای با نوسانات کمتر، دامنه حرکت CCI بیشتر است. می‌توان با عبور CCI از سطحی بین صفر تا ۱۰۰، تغییر روند را شناسایی کرد. صرفنظر از نحوه استفاده از CCI، تحلیل‌گران تکنیکال باید از CCI در کنار دیگر اندیکاتورها یا تحلیل‌های قیمتی استفاده کنند.

کاربرد اندیکتور استوکاستیک در بورس چگونه است؟

ساعد نیوز: این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ ناحیه اشباع خرید و فروش است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است).در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

در شکل زیر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در سهم وخاور در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار گرفته می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور اسیلاتور می باشد به این معنی که نقاط buy و sell را به ما پیشنهاد می دهد و کار کردن با آن بسیار آسان است .

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای این کار کافی است که در قسمت input، مقادیر را مطابق جدول زیر تنظیم کنیم.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می نامند.در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره ای از خط K% بدست می آید.

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می کنند.

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می کند و خط قرمز رنگ D% می باشد و کمی کندتر است.زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می شود، امکان بررسی ضعف در روند می باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می گویند.در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می افتد ولی واگرایی های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم گیری معامله گران وزن زیادی خواهد داشت.

اندیکاتور RSI چیست؟ / آنچه باید درباره واگرایی در RSI بدانیم

RSI اندیکاتوری پرکاربرد و مفید در معاملات میان‌مدت و بلندمدت به حساب می‌آید. این اندیکاتور که جزء جداناشدنی سیستم‌های تحلیلی بسیاری از معامله‌گران است، برای اندازه‌گیری و نشان دادن سطوح اشباع فروش و خرید به کار می‌رود. این اندیکاتور از محاسبات پیچیده‌ای به‌دست می‌آید که دانستن آن‌ها لزوما احتیاج نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز: نکته حائز اهمیت برای ما در این گزارش بحث واگرایی در اندیکاتور RSI است. گفتنی است که واگرایی در سایر اندیکاتورها نیز بررسی می‌شود و تنها RSI نیست. هرکدام از واگرایی‌ها می‌توانند مفاهیم مختلفی را داشته باشند. دانستن این مفاهیم در درک بهتر روند قیمت‌ها در چارت‌های مختلف کمک بسزایی به حساب می‌آید.

به طور خلاصه و کلی واگرایی به معنی حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر است. کاربرد دانستن این موضوع چیست؟ پس از رخ دادن یک واگرایی، احتمال اینکه قیمت تغییر جهت دهد وجود دارد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها یکی از سیگنال‌های پرکاربرد معامله‌گران برای ورود به پوزیشن است.

واگرایی‌ها می‌توانند نقش الگوی بازگشتی ایفا کند و یا ناحیه اشباع خرید و فروش به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده روند قیمت عمل کنند. همچنین از واگرایی‌ها نیز در برخی سیستم‌های تحلیلی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

چرا واگرایی در RSI ؟

در این اندیکاتور علاوه بر بحث واگرایی‌ها می‌توانیم به مناطق اشباع خرید و اشباع فروش نیز توجه کنیم. به طوری که زمانی که روند صعودی باشد،به نمودار قیمتی و واگرایی اندیکاتور، در تراز ۷۰ و یا بالاتر توجه می‌کنیم و در زمانی که روند در حالت نزولی است به تراز ۳۰ یا کمتر از آن توجه داریم.

البته وجود این واگرایی‌ها ممکن است در سایر نقاط کمتر از ۷۰ و بیشتر از ۳۰ نیز وجود داشته باشد؛ اما مسئله اینجاست که این واگرایی‌ها مانند حالت بالا، از اهمیت و اعتبار کمتری برخوردار است.

در واقع معامله‌گران حرفه‌ای برای تشخیص حرکات اساسی در نمودار قیمت یک دارایی و ارزیابی احتمال بازگشت قیمت به روند قبلی، از واگرایی‌ها کمک می‌گیرند.

کاربرد واگرایی در RSI

واگرایی‌ها براساس نحوه شکل‌گیری آنها و پیش‌بینی‌های مختلفی که از ادامه روند قیمت دارند، به دسته‌های مختلف تقسیم شوند، دو نوع پرکاربرد آن واگرایی معمولی یا Regular Divergence (RD)، واگرایی مخفی یا Hidden Divergence (HD) است.

در حالت عادی قیمت یک کف پایین‌تر از کف قبلی یا قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌دهد، براین اساس اندیکاتور هم باید به تبعیت از آن همین رفتار را نشان دهد. برای درک بهتر هریک از انواع واگرایی‌ها می‌توانید به نمودار زیر مراجعه کنید.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)چیست؟

این واگرایی‌ها کندشدن و ضعیف شدن روند قیمت را نشان می‌دهند و به نوعی هشدار بازگشت را به معامله‌گر می‌دهند.

این نوع واگرایی در روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که کف جدیدی، پایین تر از کف قبل خود می‌سازد اما اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می‌دهد.

گفتنی است در حالتی کلی، اگر واگرایی معمولی مثبت تشکیل شود، می‌توانیم آن را به عنوان یک سیگنال برای پایان روند نزولی و آغاز روندی صعودی تلقی کنیم.

اگر در واگرایی معمولی مثبت در ناحیه اشباع فروش نیز قرار داشته باشیم، اعتبار این رخداد و سیگنال ما به مراتب بیشتر خواهد بود.

زمانی که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی و یا هم‌سطح با سقف قبلی تشکیل دهد، اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبل خود تشکیل دهد، این موضوع نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است. اما با‌قطعیت نمی‌توان تعیین کرد که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع خواهد شد.

به بیانی دیگر واگرایی معمولی منفی در یک دارایی، بیانگر نزدیک شدن قیمت به خط مقاومتی مهم است.

واگرایی مخفی مثبت

در انتها یک روند صعودی، اگر قیمت کفی بالاتر از کف قبل خود تشکیل دهد و در مقابل اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبل خود شکل دهد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. انتظار می‌رود که این نوع ‌واگرایی در ابتدا کانال صعودی رخ دهد و در صورت‌ مشاهده می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

واگرایی مخفی منفی

زمانی که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبل خود تشکیل دهد و در مقابل اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبل خود تشکیل دهد، واگرایی مخفی منفی رخ داده‌است. این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند نزولی قیمت است

در انتها باید گفت این روش، در کنار سایر تحلیل‌های قیمتی می‌تواند بسیار مفید واقع شود و مبنا قرار دادن آن به تنهایی، کار غیرحرفه‌ای و نادرستی است. برای دیدن نمونه‌ای از این واگرایی‌ها می‌توانید به سایت Tradingview مراجعه و در چارت‌های مختلف این روش را امتحان کنید. همچنین در گزارش زیر نمونه‌ای از واگرایی‌های رخ داده را بررسی کردیم که لینک آن در ادامه موجود است.

اندیکاتور رایگان Alpha DMI برای تریدینگ ویوو

جهت کسب اطلاعات بیشتر به ویدیویی که در بالای این صفحه قرار گرفته است ، مراجعه کنید. 👆 👆 👆

اندیکاتور DMI

توسط Tushar Chande and Stanley Kroll ساخته شده است. این اندیکاتور با توجه به میزان نوسان قیمت در بازار ، میتواند مقدار DMI را محاسبه کرده و آن را به معامله گر گزارش دهد. این اندیکاتور میتواند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کند. زمانی که اندیکاتور زیر عدد 30 قرار داشته باشد ، به معنای آن است که در ناحیه اشباع فروش و زمانی که بالای 70 قرار داشته باشد ، به معنای آن است که در ناحیه اشباع خرید قرار دارد.

.

فرمول محاسبه DMI مشابه RSI است اما یک تفاوت بزرگ بین این دو وجود دارد. در اندیکاتور DMI بر خلاف اندیکاتور RSI ، از طول متغیر بر اساس میزان نوسان بازار استفاده میشود. طول میتواند بین عدد های 5 تا 30 تعریف شود. زمانی که میزان نوسان قیمتی بالا باشد ، اندیکاتور از طول کوچک تر و زمانی که نوسان قیمتی پایین باشد ، اندیکاتور از طول بزرگ تر استفاده میکند.

چگونه از اندیکاتور DMI استفاده کنیم؟

اندیکاتور DMI دارای دو ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش است. از این نواحی برای یافتن نقاط مهم قیمتی بروی چارت استفاده میشود.

.

هشدار اندیکاتور DMI

برای آنکه بتوانیم نواحی حمایتی یا مقاومتی حساس را شناسایی کرده و با استفاده از آن ها معامله خود را انجام دهیم ، نیاز داریم که از وجود این نواحی بروی چارت مطلع شویم. در این اندیکاتور دو هشدار مختلف تعریف شده است و در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد ، هشدار مربوطه ایجاد میشود.

• زمانی که مقدار DMI بیشتر از مقدار 70 شود ، هشدار برای Long صادر میشود.
• زمانی که مقدار DMI کمتر از مقدار 30 شود ، هشدار برای Short صادر میشود.

.

نصب و راه اندازی اندیکاتور Alpha DMI

به منظور نصب و راه اندازی این اندیکاتور باید وارد بخش Chart در وب ناحیه اشباع خرید و فروش سایت TradingView شوید. سپس بروی گزینه Fx یا Indicators در بالای صفحه کلیک کرده و سپس عبارت Alpha DMI را جست و جو کنید. از بین گزینه های موجود اولین مورد را انتخاب کرده و آن را بروی چارت قرار دهید.