نمودار روزانه VIX


در این مقاله قصد داریم در مورد اصطلاحی به نام تلاطم و پویایی بازار (Volatility) صحبت کنیم. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها بسیار مهم است.

قیمت بیتکوین در سال 90

ارزش یک واحد بیت کوین - در این مقاله می‌خواهیم به بررسی تاریخچه قیمت بیت کوین از ابتدا تا کنون و همچنین، عوامل مؤثر بر قیمت این ارز دیجیتال برتر جهان بپردازیم.

نمودار قیمت بیت کوین از 2008 تا کنون - نمودار قیمت بیت کوین از سال 2008 میلادی تا کنون نشان دهنده فراز و نشسیب های بسیار و در نهایت صعود قیمت این ارز دیجیتال است.

قیمت لحظه ای بیت کوین به قیمت 926,336,108 میباشد. که حجم معاملات آن تا این لحظه 25.02 میلیارد دلار میباشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره قیمت بیت کوین وارد شوید.

اتریوم - قیمت انواع ارز‌های دیجیتالی امروز در روند معاملات امروز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 در بازار‌های تجارت دیجیتال بین‌المللی اعلام نمودار روزانه VIX شد.

بیت کوین چیست؟ - نمودار لحظه ای قیمت بیت‌کوین به دلار و تومان، نمودار قیمت بیت‌کوین و تحلیل تکنیکال، محاسبه قیمت بیت‌کوین امروز در صرافی تبدیل

تاریخچه قیمت بیت کوین از ابتدا تا کنون - قیمت لحظه ای بیت کوین هر یک دقیقه یک بار به روزرسانی می شوند. همچنین نمودار قیمت بیت کوین از ابتدای تا کنون قابل مشاهده است.

تعدادی از تحلیلگران بازار ارز دیجیتال معتقدند که با توجه به نوسانات اخیر قیمت و تغییر احساسات بازار، می‌توان گفته که قیمت بیت کوین به کف رسیده و پایان روند نزولی هم نزدیک است.

رویدادها و عوامل موثر بر قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۱ - قیمت بیت کوین از سال ۲۰۰۹ تاکنون چقدر رشد کرده است و در این سال‌ها چه عواملی بر قیمت این ارز دیجیتال تأثیرگذار بوده‌‌اند؟ این مقاله به این سؤال پاسخ می‌دهد. بیت کوین پول الکترونیکی همتا‌به‌همتایی است ..

آیا ماه آوریل برای بیت کوین صعودی خواهد بود؟ - براساس کندل‌های فصلی بیت کوین، نوسانات قیمت این ارز دیجیتال کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. داده‌ها نشان می‌دهد نوسانات قیمت هرگز تا این حد کم نبوده است.

چگونه با پی 98 بیت کوین بخرم؟ - اگر قصد خرید و فروش بیت کوین را دارید می توانید از خدمات Pay98 استفاده نمایید. خدمات شارژ کیف پول Bitcoin در این مجموعه کالا خودکار بوده و در 24 ساعت شبانه روز انجام می شود.

قیمت بیت کوین از سال 2013 تا 2015 - سرویس برخط پلاس - اقتصادی بیت کوین bitcoin نوعی ارز دیجیتال است که می‌توانید با آن خرید کنید ، سفارش‌ آنلاین انجام دهید ، به هر کسی که دوست دارید در هر نقطه از جهان پول بفرستید یا حتی آن را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید.

شتاب افزایش قیمت بیت کوین باعث شد که دیروز در گفتگو با دوستم کمی محاسبه و ضرب و تقسیم بیهوده انجام بدهم! صورت مسئله این بود: چه می‌شد اگر خیلی مدت قبل کمی

فاکتورهای انتخاب بهترین دستگاه‌های استخراج بیت کوین - کارمنتو اولین اپلیکیشن مشاوره و ایجاد پروژه در حوزه های مالی، مالیاتی، بیمه و قانون کار، حقوقی، امور ثبتی، آی تی و مهندسی می باشد

بررسی نمودار قیمت بیت کوین در سال 2010 و سال‌های آتی - بررسی نمودارها از راهکارهایی است که سرمایه گذاران از آن استفاده می‌کنند. تحلیل نمودارها نشان می‌دهد که وضعیت هر یک از ارزهای دیجیتال در بازار چگونه است. در این مقاله میتوانید با نمودار رشد قیمت بیت کوین از ابتدا آشنا شوید.

تاریخچه ارز دیجیتال بیت کوین - آیا به دنبال تحلیل بلند مدت قیمت بیت کوین هستید؟ بهترین تحلیل قیمت بیت کوین برای شما منتشر شده است! | پیش بینی قیمت بیت کوین

سایت صرافی مزدکس Mazdax.com – آموزش کامل صرافی مزدکس - در این مقاله قصد داریم تاریخچه بیت کوین را بررسی کنیم. ارز دیجیتالی که روزی با 10 هزار واحد از آن می‌توانستید دو عدد پیتزا خریداری کنید. اما امروز چطور؟

نمودار روزانه VIX

به گزارش شهر بورس، یک سرمایه گذاری مطمئن و برنامه ریزی شده در بازار ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری در اثر احساس ترس یا طمع شرکت کنندگان بازار می تواند نابود شود.نقش احساسات در این گونه معاملات قابل بررسی می باشد.

بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، احساسات در بازار می‌تواند توسط محرک‌های مختلفی به عنوان مثال، “ترس از دست دادن” یا “FOMO”، ایجاد شود. زیرا موسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی توجه خود را به بیت کوین معطوف می‌کنند.

شاخص ترس و طمع را بیشتر بشناسید

ممکن است احساسات موجود در شرکت کنندگان بازار، باعث شود اکثر سرمایه گذاران ترس از افزایش قیمت به بالاتر از سطح فعلی یک دارایی را داشته باشند و به همین دلیل بازار را با سفارشات خرید خود پر می‌کنند، سپس در نهایت منجر به افزایش قیمت آن دارایی می‌شوند. از طرفی دیگر، ترس از گیر افتادن در خرید در قیمت‌های بالا نیز باعث تغییر در احساسات سرمایه گذاران می‌شود، زمانی که گروهی از سرمایه گذاران شروع به وحشت کرده و دارایی‌های خود را به همراه اخبار منفی که در طول کاهش قیمت منتشر می‌شوند، می‌فروشند.

بنابراین لازم است که بدانیم، هنگامی‌ که احساسات مستقیماً بر رفتار قیمت یک دارایی تأثیر می‌گذارد، چگونه می‌توانیم احساسات سرمایه گذاران را اندازه گیری کنیم؟ در پاسخ می‌توان گفت، مانند بازار سهام، سرمایه‌گذاران نگران نگهداری دارایی‌ها در شرایط بحرانی هستند که باعث فشار فروش به بازارها می‌شود. در آن زمان است که تحلیلگران شاخصی را انتخاب می‌کنند تا به عنوان نماینده‌ای این احساسات را تحلیل کنند و سطح هراس سرمایه گذاران در بازار را ببینند.

آنچه در بالا توضیح دادیم، شاخص نوسان است که به عنوان شاخص VIX نیز شناخته می‌شود و در واقع حجم معاملات در بازار مشتقات را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و از آن برای ایجاد یک شاخص استفاده می‌کند. این حرکت در VIX مطابق با احساسات بازار و استراتژی‌های سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران با ارزش خالص زیاد خواهد بود.

در بازار کریپتو، شاخص مشابهی نیز وجود دارد که می‌تواند برای سنجش احساسات سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص ترس و طمع رمزنگاری شده (Crypto Fear and Greed Index)

در این قسمت به مفهومی از شاخص ترس و طمع رمز ارزها و اینکه چگونه می‌توان از آن در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در بیت کوین استفاده کرد‌ُ‌ُ، می‌پردازیم. Crypto Fear and Greed Index، شاخصی است که برای اندازه گیری حرص و طمع و ترس سرمایه گذاران در بازار کریپتو ایجاد شده است و برای تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران در بازار کریپتو استفاده می‌شود.

نموداری احساسات سرمایه گذار در هنگام تجربه یک بحران در بازار

هنگامی که رویدادهای مهم در بازار رخ می‌دهد، اعم از مثبت یا منفی، سرمایه گذاران به سرعت اخبار را دریافت می‌کنند و می‌توانند بدون اینکه منتظر باز شدن بازار در ساعات کاری باشند، بلافاصله تصمیم بگیرند. حال تصور کنید که سرمایه گذاران در سراسر جهان اخبار را به طور همزمان دریافت کنند. این می‌تواند رفتاری را به شیوه “خرید FOMO” یا “فروش وحشتناک” آسان تر از سایر بازارهای سرمایه گذاری ایجاد کند. هنگامی که هجوم تقاضا برای خرید یا فروش در این بازار 24 ساعته وجود دارد، شاخص ترس و طمع کریپتو برای تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه‌گذار برای کمک به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. بنابراین، فرد تحت تأثیر حال و هوای بازار نیست و ممکن است سرمایه گذاران بهتر از برنامه‌های سرمایه گذاری خود پیروی کنند. یک مثال محبوب از شاخص مورد استفاده در اینجا از وب سایت alternative.me آورده شده است.

به طور کلی، خود شاخص ترس و طمع کریپتو از 0 تا 100 متغیر است، جایی که 0 نشان دهنده وضعیت ترس شدید در بین سرمایه گذاران است که ممکن است باعث فشار شدید فروش شود. مقدار 100 هم معنی مخالف دارد و یعنی سرمایه گذاران به شدت حریص می‌شوند. ممکن است شتاب خرید ناشی از FOMO وجود داشته باشد. این وب سایت بیان کرده است که از داده‌های 5 منبع برای فرموله کردن شاخص ترس و طمع کریپتو استفاده می‌کند.

فاکتور‌های مؤثر در محاسبه ترس و طمع کریپتو

در حال حاضر فقط بیت‌کوین در این شاخص گنجانده شده است. از آنجایی که بیت‌کوین ارز دیجیتالی است که در صورت تجربه نوسانات، بیشترین تأثیر را بر بازار خواهد داشت. این واقعیت همچنین به معیارهای دیگری برای نمایه سازی منجر شده است، از جمله این موارد عبارت‌اند از:

از نوسانات و حداکثر کاهش قیمت بیت‌کوین، نمودار روزانه VIX در مقایسه با نوسانات متوسط ​​30 روزه و 90 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که نوسانات افزایش می‌یابد، نشان دهنده اشتیاق در بازار است.

با مقایسه میانگین‌های متحرک 30 روزه و 90 روزه در زمانی که حجم بالایی در سمت خرید وجود دارد، هنگام افزایش بازار، بر اساس مومنتوم و حجم معاملات مانند نمودار روزانه VIX نوسانات محاسبه می‌شود و مفهوم وجود طمع در بازار، برای سرمایه گذاران ترجمه می‌شود.

استفاده از هشتگ (#) برای هر ارز دیجیتال برای تجزیه و تحلیل. محاسبه با نرخ و تعداد پاسخ‌ها انجام می‌شود.

نظرسنجی در مورد بازار که در یک وب سایت خاص برگزار می‌شود.

درصد ارزش بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین، وقتی ترس‌ها در بازار به وجود می‌آیند، سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین به‌عنوان بهشت نگاه می‌کنند و فقط برای اهداف گمانه‌زنی به آلت‌کوین‌ها نگاه می‌کنند. بنابراین نگاهی به سهم بازار بیت‌کوین، می‌تواند بینشی به احساسات سرمایه گذاران بدهد. البته این موضوع هنوز بحث برانگیز است، زیرا افزایش ارزش بازار آلت کوین‌ها می‌تواند به دلیل علاقه واقعی سرمایه گذاران باشد.

بیت کوین

با استفاده از Google Trends که کلمات کلیدی مرتبط با بیت‌کوین را تجزیه و تحلیل می‌کند. اگر تعداد جستجو برای کلمات مرتبط با بیت کوین در حال افزایش باشد، این امر به عنوان افزایش علاقه سرمایه گذاران به بازار ارزهای دیجیتال منعکس می‌شود و برعکس.

نمودار شاخص ترس و طمع رمزنگاری شده از alternative.me

با در نظر گرفتن شاخص ترس و طمع کریپتو همراه با قیمت بیت‌کوین در گذشته، متوجه می‌شویم که وقتی شاخص ترس و طمع کریپتو با خط سبز نمودار بالا در محدوده مقدار 10 برخورد کرده است، قیمت بیت‌کوین از پایین ترین سطح خود، 5 بار با جزئیات به شرح زیر افزایش یافته است.

افزایش اول 70%، افزایش دوم 45٪، افزایش سوم 310٪، افزایش چهارم 25٪ و افزایش پنجم 300٪.

برعکس اگر شاخص ترس و طمع کریپتو تقریباً 90 باشد (خط قرمز در نمودار بالا)، قیمت بیت‌کوین از بالاترین سطح خود، دو برابر و جزئیات به شرح زیر، کاهش یافته است.

کاهش اول40٪ و کاهش دوم 45٪.

با نگاهی به نتایج بالا، به نظر می‌رسد که می‌توانیم از شاخص ترس و طمع رمز ارز به عنوان بخشی از تحلیل سرمایه‌گذاری رمزنگاری خود استفاده کنیم. با این حال، نباید فراموش کنیم که هدف واقعی از نمایه سازی، اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار است. به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

نمودار قیمت بیت کوین

نمودار قیمت بیت‌کوین

کلام آخر

به طور خلاصه، اندازه گیری ترس و طمع سرمایه گذاران در بازار کریپتو را می‌توان با استفاده از شاخص ترس و طمع کریپتو انجام داد. با این حال، این فقط برای ردیابی احساسات نمودار روزانه VIX سرمایه گذاران در بازار است، در حالی که استفاده از آن برای نشان دادن سیگنال‌های خرید و فروش باید با عوامل دیگری نیز انجام شود. اکنون که متوجه شدید شاخص ترس و طمع چیست، می‌توانید اطلاعات را بررسی کنید و خرید بعدی خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.

ثبت شده در سایت شهر بورس – آخرین اخبار اقتصادی طی شماره 54162 توسط atefeh yari و در روز شنبه 28 خرداد 1401 ساعت ۱۷:۳۹:۰۶

افزایش قیمت بیت کوین برخلاف سقوط بازارهای جهانی

سقوط قیمت نفت اکنون بر بازار سهام تاثیر گذاشته و باعث شده تا سرمایه گذاران بازار ارز رمزنگاری نسبت به آینده نمودار روزانه VIX قیمت بیت کوین نگران باشند.

موج های شوک ناشی از جنجال روز گذشته در بازارهای نفت باعث شد تا کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند و این کاهش بر بازارهای سهام نیز تاثیر گذاشت. بازارهای آمریکا در سه هفته گذشته روند صعودی داشتند، اما دیروز با سیر نزولی به کار خود پایان دادند.

نفت خام “وست تگزاس” با ۹.۴۹ درصد کاهش در سطح ۹.۰۶ دلار معامله شد و قراردادهای آتی ژوئن سال جاری از ۲۲.۵۸ دلار به ۱۳.۱۲ دلار کاهش یافت.واضح است که سرمایه گذاران از آینده کل این صنعت هراس دارند، چون همه گیری کروناویروس همچنان به کاهش تقاضای نفت ادامه می دهد.

آیا روند صعودی بازارهای سهام به پایان رسیده است؟

تا قبل از شروع این هفته، شاخص های S&P 500 و داو جونز تقریبا ۳۰ درصد از کاهش های ماه فوریه خود را بازیابی کردند. این دو شاخص در اصلاح نزولی ۲۰ فوریه کاهش قابل توجهی داشتند. همانطور که نمودار سه روزه زیر نشان می دهد، شاخص S&P500 تا نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۸ درصد افزایش یافت و طبق پیش بینی بسیاری از تحلیلگران، غلبه بر این سطح خیلی دشوار است.

در صورتی که این شاخص موفق به عبور از این سطح نشود، روایت بازیابی V شکل ، مانند آن چه در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۸ شاهد بودیم، به احتمال زیاد از بین خواهد رفت.

نمودار 3 روزه (SPX (S&P 500

معامله گرانی که از شاخص توالی TD استفاده می کنند، نیزبا ظاهر شدن نهمین شمع در نمودار روزانه در روز جمعه (۱۷ آوریل) متوجه سیگنال فروش بازار شدند.

نمودار روزانه (SPX (S&P 500

داو جونز نیز وضعیت مشابهی دارد و با سطح مقاومت فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد روبرو شده است. این سطح کمی پایین تر از نقطه کنترل VPVR در ۲۴۶.۲۲ (پیوت پوینت داو جونز) قرار دارد. این دوشاخص به ترتیب با ۵.۰۷ و ۵.۳۰ درصد روز کاری خود را به پایان رساندند.

نمودار 3 روزه (DOW (DIA

طی چند هفته گذشته، تحلیلگران بازارهای سنتی درباره این که آیا بازیابی جدی در این زمینه حاصل شده است یا نه، بحث کرده اند. اخیراً گلدمن ساکس پیش بینی کرد که رکود فعلی تقریباً ۴ برابر حادتر از بحران مسکن سال ۲۰۰۸ است.

در همین حال، طرفداران تجارت در دولت ترامپ گفته اند که رکود اقتصادی فعلی ناپایدار بوده و بازارها پس از شروع فعالیت های اقتصادی به سودآوری باز می گردند.

شاخص های نوسان مانند، VIX، TVIX و UVXY روایت دیگری را بیان می کنند، زیرا به ترتیب به ۳.۶ ، ۱۵.۹۸ و ۱۲.۰۶ درصد رسیده اند. در واقع هر سه شاخص پس از توقف روند صعودی بازار به دلیل شیوع گسترده کروناویروس، از کف فاصله گرفته اند. نمودار TVIX زیر مثالی در این زمینه است.

نمودار روزانه TVIX

پایدار بودن قیمت بیت کوین

در بحبوحه آشفتگی بازارهای سنتی، قیمت بیت کوین تقریبا پایدار مانده و تنها با ۴.۲۴ درصد کاهش به سطح حمایت قوی ۶۸۵۰ دلار برگشت، ولی توانست آن را حفظ کند.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

اکنون این ارز برتر بازار دوباره وارد منطقه ۶۹۰۰ تا ۷۲۶۰ دلار شده است. معاملات در ۱۸ روز گذشته در این منطقه انجام می شدند. ورود مجدد به این منطقه می تواند یک گام مثبت رو به جلو باشد، زیرا نمودار روزانه نشان می دهد که بازه ۶۸۵۰ تا ۶۶۰۰ دلار در بالای نود VPVR چندان قوی نیست و احتمال کاهش به سطح حمایت ۶۴۸۵ دلار و بعد از آن به سطح ۶۲۰۰ دلار وجود دارد.

نمودار 4 ساعته قیمت بیت کوین

گام مثبت دیگر، الگوی کف قیمت و افزایش حجم خرید در بازه زمانی ۴ ساعته است. اگر بیت کوین بتواند سطح حمایت ۶۹۰۰ دلار را دوباره پس بگیرد، قیمت می تواند به بالای میانگین متحرک باند بولینگر در سطح ۷۰۵۵ دلار افزایش یابد و احتمالا شکاف کوچک حجم VPVR بین ۶۹۳۰ تا ۷۰۵۰ دلار را پر خواهد کرد.

همان طور که در تجزیه و تحلیل قبلی به طور کامل بحث شد، حرکت قیمت به سمت مقاومت خوشه ای (منطقه صورتی) برای تبدیل کردن سطح ۷۳۰۰ دلار به حمایت، مسیر را برای افزایش قیمت به سطح ۸۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد.

مواجه شدن بیت کوین با سطح های مقاومت

بیت کوین در حال اصلاح شدن به سمت سطوح بالایی است، اما در نزدیکی منطقه ۶۹۵۵ تا ۷۰۳۰ دلار با مقاومت قوی روبرو خواهد شد.

روز گذشته، شاهد افت ۵ درصدی قیمت بیت کوین و رسیدن آن به زیر منطقه حمایت ۷۰۰۰ دلار بودیم. قیمت حتی سطح حمایت ۶۸۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را نیز شکست و تا سطح ۶۷۶۱ دلار کاهش یافت. همچنین یک شکست به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد در بازه نزولی ۷۲۹۵ تا ۶۷۶۱ دلار رخ داد.

سطح مقاومت اولیه در نزدیکی سطح ۶۹۵۵ دلار است. اولین سطح کلیدی مقاومت در نزدیکی سطوح ۷۰۰۰ و ۷۰۳۰ دلار قرار دارد. همچنین در روی نمودار ساعتی جفت بیت کوین / دلار، یک خط روند نزولی در نزدیکی سطح مقاومت ۷۰۳۰ دلار تشکیل شده است.

نمودار قیمت بیت کوین

این خط روند منطبق با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در سطح ۷۰۳۵ دلار است. علاوه بر این، سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد نزدیک به سطح ۷۰۲۸ دلار است.

در صورت اصلاح قیمت به سطوح بالاتر، روندهای صعودی به احتمال زیاد با سطوح مقاومت ۷۰۰۰ و ۷۰۳۰ دلار روبرو خواهند شد. شکست قیمت به بالای خط روند، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح ۷۰۵۰ دلار می تواند منجر به افزایش قیمت شود. سطح کلیدی مقاومت، در صورت صعود به بالای قیمت ۷۰۵۰ دلار، نزدیک به سطح ۷۲۰۰ دلار است.

سطح اصلی حمایت در روند صعودی

اگر بیت کوین نتواند به حرکت خود به سمت سطوح بالاتر ادامه دهد، در معرض روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت به زیر سطح ۶۸۰۰ و ۶۷۶۱ دلار قرار خواهد گرفت. سطح اصلی حمایت بعدی نزدیک به ۶۵۵۵ دلار است و روندهای صعودی با قدرت از این سطح دفاع خواهند کرد.

در صورت تلاش روندهای صعودی برای حفظ قیمت در بالای سطح ۶۵۵۵ دلار، احتمالا در کوتاه مدت قیمت به سطوح حمایت ۶۲۰۰ و ۶۰۰۰ دلار کاهش خواهد یافت.

شاخص های تکنیکال

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ساعتی: این میانگین متحرک در حال از دست دادن شتاب حرکت در منطقه صعودی است.

VIX چیست؟ راهنمای شاخص نوسانات S&P 500

در این مقاله نگاهی می اندازیم به نحوه ساخت VIX ، رابطه معکوس آن با S&P 500 و همچنین نحوه استفاده تجار از VIX در استراتژی های معاملات بازار سهام خود.

VIX در بورس سهام چیست؟

VIX توسط بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) در سال 1990 ایجاد شد تا به عنوان یک معیار برای اندازه گیری انتظارات در مورد نوسانات بازار سهام در آینده عمل کند. این یک شاخص در زمان واقعی است که انتظارات فعالان بازار از نوسانات طی 30 روز آینده را منعکس می کند.

در ابتدایی ترین سطح ، شاخص VIX با استفاده از گزینه های هفتگی و سنتی شاخص SPX و سطح نوسانات ضمنی آنها ساخته می شود. می توان نوسانات ضمنی را به عنوان نوسانات مورد انتظار ناشی از فعالیت فعالان بازار در بازار اختیارات در نظر گرفت. فهمیدن اینکه چرا VIX عکس العمل متقابل با S&P 500 دارد ، مهم است زیرا شاخص نوسانات به عنوان اندازه گیری احساس بازار عمل می کند ، از این رو دلیل آن "فشارسنج ترس" است.

چه ارتباطی بین vix و S&P 500 (SPX) وجود دارد؟

S&P 500 VIX تمایل به افزایش در محیط های نزولی بورس و سقوط یا ثابت ماندن در محیط نمودار روزانه VIX های سرسخت دارد. این اتفاق می افتد به دلیل سوگیری صعودی بلند مدت در بورس و این واقعیت که VIX با استفاده از نوسان ضمنی محاسبه می شود.

نوسانات ضمنی زمانی افزایش می یابد که تقاضای زیادی برای گزینه ها وجود داشته باشد ، و این معمولاً در هنگام کاهش قیمت S&P 500 اتفاق می افتد زیرا فعالان بازار (که در مجموع صعود می کنند) به سرعت اقدام به خرید محافظت از سهام خود می کنند.

هنگامی که S&P 500 تجمع می کند تقاضا برای محافظت از بین می رود و در نتیجه یک کاهش در VIX است. این روند در سالهای اخیر ، به احتمال زیاد ، بسیار ناخوشایند شده است ، زیرا VIX از طریق ارائه محصولات در بورس های آتی ، سهام و معاملات گزینه های مختلف ، فقط از یک نوسان در بازار به یک کلاس دارایی قابل تجارت تبدیل شده است.

با سقوط S&P 500 VIX افزایش می یابد

ایجاد شده با Tradingview

همبستگی S&P 500 VIX

همبستگی S&P 500 نمودار روزانه VIX VIX به سادگی نحوه حرکت S&P 500 و VIX نسبت به یکدیگر است. از نمودار بالا به راحتی می توان رابطه کاملاً منفی بین بازار سهام و VIX را مشاهده کرد. رکودهای بازار سهام منجر به افزایش شاخص می شود. با شروع VIX در سال 1990 ، همبستگی بین تغییرات روزانه در S&P 500 و VIX -77 است. طی 10 سال گذشته همبستگی معکوس با 81-٪ حتی بیشتر شده است ، در حالی که قبل از اکتبر 2008 -74٪ بود.

روابط تنگاتنگه را می توان به خوبی به محصولات مختلفی که طی 10-15 سال گذشته معرفی شده اند و به فعالان بازار اجازه تجارت VIX را می دهد نسبت داد. همانطور که قبلاً گفته شد ، این امر همچنین معقول خواهد بود که چرا در زمان ضعف بازار نیز شاهد افزایش بزرگتری در VIX هستیم ، زیرا معاملات VIX خود باعث حرکات اغراق آمیز در نوسانات ضمنی می شود.

هر چند رابطه بین S&P 500 و VIX تا حد زیادی ثابت و قابل اعتماد بوده است. همبستگی 1 ساله نورد بین تغییرات روزانه به طور متوسط ​​طی 83 سال گذشته در حدود -10٪ بوده است ، و در محدوده نسبتاً کم -70٪ تا -90٪ باقی مانده است.

ایجاد اعتماد در تجارت

ایجاد اعتماد در تجارت

توسط پل رابینسون توصیه شده است

ایجاد اعتماد در تجارت

راهنمای من را دریافت کنید

نمودار S&P 500 VIX: همبستگی نورد یک ساله

VIX در بلند مدت با S&P 500 همبستگی معکوس زیادی دارد

استفاده از VIX برای پیش بینی نوسانات S&P 500

S & P500 VIX می تواند برای شناسایی چرخش های بازار ، به طور خاص پایین ترها استفاده شود. از آنجا که بورس اوراق بهادار به طور تدریجی صعود می کند ، VIX نیز به صورت تدریجی تا پهلو رو به افول خواهد رفت. این می تواند به سطوح بسیار پایینی منجر شود که هشدار می دهند که از خود راضی بودن استفاده کنند زیرا سرمایه گذاران نیازی به محافظت ندارند ، اما این دوره ها می توانند به قدری طولانی باشند که استفاده از VIX به عنوان سیگنال فروش تا حد زیادی بی اثر باشد.

با این حال ، از آنجا که S&P 500 ذاتاً مغرضانه است ، وقتی افت سرمایه گذاران به سرعت خرید محافظت (خرید گزینه) می کنند ، VIX را بالا می برند. غالباً هنگام کاهش بازار ، واکنش بیش از حد از سوی فعالان بازار وجود دارد ، به همین دلیل است که VIX را "فشار سنج ترس" می نامند.

رفتاری مانند سنبله که VIX در زمان فشار بازار از خود نشان می دهد ، می تواند سیگنال به موقع برای تعیین زمان بیش از حد فروش باشد و بازار به دلیل جهش یا حتی پایین رفتن برای یک حرکت بلند مدت بالاتر است. این استراتژی معمولاً هنگام ورود "سیگنال" VIX در چارچوب یک روند معمول صعودی در S&P 500 به کار می رود.

نمودار S & P500 VIX: S از pikes می توان برای نشان دادن ته تجارت استفاده کرد

VIX در بازارهای صعودی نزول کرده و به سمت پهلو حرکت می کند ، در حالی که در زمان فروش بسیار زیاد است

ایجاد شده با Tradingview

با دور شدن از فاکتور رضایتمندی که VIX در سطح بسیار پایینی قرار دارد ، یک تفاوت وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید که بورس در حال نزدیک شدن به نقطه عطفی است که نزولی است ، اما آنها به طور مکرر اتفاق نمی افتند. هنگامی که VIX نمودار روزانه VIX و S&P 500 هر دو با هم طی یک دوره زمانی افزایش می یابند ، این می تواند نشان دهنده رشد بی ثباتی در روندی باشد که بازار را برای فروش فروخته است.

با استفاده از S&P 500 نوسانات برای مدیریت ریسک

هنگام معامله S&P 500 باید بین اندازه معاملات و نوسانات نمودار روزانه VIX نمودار روزانه VIX بازار یا VIX رابطه معکوس وجود داشته باشد. یک اشتباه رایج که بازرگانان مرتکب می شوند این است که صرف نظر از فاصله توقف ضرر خود از قیمت ورودی ، آنها به سادگی یک مقدار ثابت را معامله می کنند. این بدان معنی است که میزان سرمایه در معرض خطر بسیار متغیر خواهد بود (احتمالاً به دلیل سطح نوسانات است) و در نتیجه منجر به نتایج ناسازگار می شود. علاوه بر این ، یک معامله گر خود را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد در حالی که باید خلاف این عمل را انجام دهد.

رویکردی محتاطانه به مدیریت ریسک تعیین این است که چه مقدار از سرمایه خود را در معرض خطر معاملات قرار دهید و سپس اندازه معاملات را متناسب با آن تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگر شما مایلید در تجارت S&P 1 ریسک کنید 500٪ و 10 ضرر داشته باشید ، و تجارت دیگری داشته باشید که مایلید 1٪ ریسک کنید ، اما با ضرر 5 امتیاز ، معاملات هر دو معادل 1٪ در معرض خطر باشند ، تجارت دوم باید دو برابر تجارت اول باشد با توجه به فاصله ضرر. این یک روش پویا برای اندازه گیری موقعیت هنگام معامله S&P 500 برای نتایج سازگارتر فراهم می کند.

پویایی یا volatility در بازار چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

در این مقاله قصد داریم در مورد اصطلاحی به نام تلاطم و پویایی بازار (Volatility) صحبت کنیم. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها بسیار مهم است.

پویایی چیست؟ (volatility یا ولیتلتی چیست؟)

بازارهای مالی هرگز ساکن نیستند، بلکه دائما در حال حرکت هستند. برای درک این موضوع فقط به نمودار یک دارایی مالی نگاه کنید، می بینید که قیمت‌ها یا در حال افزایش یا در حال کاهش و یا در یک روند ساید (رنج) حرکت می‌کنند. برای ارزیابی فعالیت‌های بازار و پویایی قیمت، از شاخصی به نام تلاطم استفاده می‌شود. (volatility را نمودار روزانه VIX می‌توان به تلاطم، پویایی و نوسان معنا کرد بنابراین در این متن از هر سه این معانی استفاده شده است)

منظور از نوسان و پویایی بازار، مقدار دامنه نوسانات قیمت یک دارایی طی یک دوره زمانی خاص (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) است. به عبارت دیگر، نوسانات نشان می‌دهد که قیمت ابزار مالی ممکن است در یک زمان مشخص چه مقدار احتمالا افزایش یا کاهش یابد. تلاطم را می‌توان بر اساس درصد یا واحد محاسبه کرد.

اکثرا بر این باور هستند که بازار سهام، یکی از پرنوسان‌ترین بازارها است و تغییرات قیمت شرکت‌های مختلف غالبا بر حسب درصد اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در ابتدای جلسه معاملاتی ۱۰۰ دلار باشد و در طول روز ۱۰ دلار افزایش یابد (یا کمتر شود) گفته می‌شود پویایی آن ۱۰ درصد است. سهام شرکت‌های بزرگ معمولا پویایی روزانه‌ای در حدود ۵ تا ۱۰ درصد و سهام شرکت‌های متوسط و کوچک پویایی در حد ۲۰، ۵۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد دارند.

در بازار فارکس، پویایی قیمت جفت ارزها از نظر درصد بسیار کمتر است، که البته علت آن حجم معاملات بسیار زیاد است. نوسان جفت ارزها معمول با پیپ (Pip) اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال جفت ارز USDJPY که یک جفت ارز با پویایی متوسط است، معمولا بین ۷۰ تا ۵۰ پیپ در روز نوسان می‌کند. در حالی که جفت ارز GBPJPY نوسانات بیشتری داشته و در روز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ نوسان می‌کند.

نمودار USDJPY و GBPJPY

چگونه از volatility در معاملات استفاده کنیم؟

در ابتدا باید گفت که نوسانات در بازارهای مالی، به معنای فرصت برای معامله‌گران است. معامله‌گران با جابجایی قیمت‌ها درآمد کسب می‌کنند و هرچه نوسانات بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری برای معامله گران به وجود می‌آید.

سرمایه‌گذاران بلند مدت بیشتر نگران نوسانات هستند چرا که این معامله‌گران عموما بدون قرار دادن حد ضرر (Stop loss) معامله‌ می‌کنند و نوسانات زیاد به معنی بیشتر شدن ریسک آن‌ها تلقی می‌‌شود. در نتیجه به دنبال دارایی‌هایی می روند که تعادل بیشتری داشته باشند. این سرمایه‌گذاران عموما به دنبال دارایی های مالی متوسط اما با بنیاد یا تکنیکال قوی می روند که بتوانند در بلند مدت حرکت خوبی را تجربه کند.

در بازار، معامله‌گران می‌توانند مستقیما با استفاده از معاملات آتی (Futures) یا آپشن (Option) به معامله نوسانات بپردازند. برای این کار شاخص‌های مختلفی برای شناسایی تلاطم بازار وجود دارند که معروف‌ترین آن VIX (یا CBOE Volatility Index) است. این شاخص بر اساس شاخص سهام S&P 500 محاسبه می‌شود. بعضی افراد به VIX شاخص ترس نیز می‌گویند چرا که در زمان ترس در بازار، افزایش یافته و در زمان آرامش کاهش می‌یابد.

هنگام معامله در فارکس با استفاده از ارزیابی نوسانات می‌توان جفت‌ارزهای مناسب را انتخاب کرد. شما می‌توانید با ارزیابی نوسانات روزانه، فاکتورهای زیر را در معاملات خود لحاظ کنید.

  • مقدار حرکت پیش‌بینی شده: راهنمایی برای قرار دادن حد سود (Take Profit)
  • محدود کردن ریسک: راهنمایی برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss)
  • افزایش نوسانات: سیگنالی برای تایید آغاز روند جدید

توضیح بیشتر: بر مبنای مقدار تلاطم احتمالی هر ابزار معاملاتی نیز می‌توان نقطه TP یا SL در معاملات درج کرد. برای مثال در جفت ارز GBPUSD با توجه به اینکه که مقدار میانگین تغییرات روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ است از آنجا که احتمال تغییر بیشتر از این عدد در طی یک روز خیلی کم است می‌توان حد سود را برای مثال ۱۰۰ پیپ دورتر از قیمت ابتدای روز گذاشت. برای برآورد مقدار نوسانات روزانه هر ابزار معاملاتی می‌توان از اسیلاتور ATR استفاده کرد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

اندیکاتورهایی برای استفاده از پویایی در معامله‌گری

برای محاسبه و استفاده از نوسان و پویایی بازار در معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی ایجاد شده است. در اینجا سه مورد از آنها را که بسیار مورد علاقه معامله‌گران هستند، مورد بررسی قرار داده‌ایم.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (نمودار روزانه VIX Average True Range یا میانگین محدوده واقعی) یکی از مشهورترین اندیکاتورها برای ارزیابی نوسانات بازار است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد شد. هدف اصلی ATR محاسبه مقدار نوسانات فعلی در یک دارایی است. این شاخص با میانگین‌گیری از بالاترین و پایین‌ترین مقادیر ثبت شده طی یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ATR در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود و از یک خط اصلی تشکیل شده است که مقادیر آن همواره بزرگتر از صفر است. هرچه نوسانات (چه در روند صعودی یا نزولی) در بازار بیشتر باشد مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور روندی است. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۴ توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده است. البته هدف اصلی باندهای بولینگر مشخص کردن نوسانات در یک ابزار مالی نیست بلکه یافتن سیگنال‌ها و حرکات جدیدی است که احتمال تغییر روند را به ما می‌دهند. با این حال این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند که نوسانات موجود در نمودار را تشخیص دهند.

باندهای بالا و پایین این اندیکاتور نوعی کانال قیمتی (Price Channel) را تشکیل می‌دهند که نمودار قیمت در داخل این کانال حرکت می‌کند. این مرزها، بالاترین و پایین‌ترین حدی را که بازار در آن نوسان می‌کند نشان می‌دهند.

  • وقتی باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نوسانات در حال کاهش است.
  • وقتی باندها بازتر می‌شوند و از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات در حال افزایش بوده و ممکن است قیمت حرکت جدیدی را آغاز کند.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index یا ADX) نیز توسط ولز وایلدر ایجاد شده است. یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند واقعی را با مقایسه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. (این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ دوره تنظیم شده است) اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که شامل DI+ و DI- و خط اصلی ADX می‌شود.

به طور کلی ADX می‌تواند نوسانات فعلی بازار را نشان دهد:

  • اگر ADX افت را نشان دهد بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است، روند واقعی در حال کند شدن است و ممکن است معکوس شود.
  • اگر ADX شروع به افزایش کند، بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش بوده و نشان ‌دهنده آغاز روند جدید است.

سخن پایانی:

پویایی یک پارامتر بسیار مهم برای هر دارایی مالی است که دامنه احتمالی نوسانات قیمت آن را تعریف می‌کند. با استفاده از نوسانات، می‌توان چشم‌انداز حرکت قیمت را ارزیابی کرد، حد ضرر و حد سود را تعیین کرد و سیگنال‌هایی برای ورود به بازار دریافت کرد. در صورتی که می‌خواهید معاملات شما از اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد، می‌توانید از نوسانات برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.